انطباقپذیری رفتار شاخص بورس اوراق بهادار تهران با مدل تئوری امواج الیوت
1 دانشجوی دکتری، گروه حسابداری، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرمانشاه، کرمانشاه، ایران.
2 استادیار، گروه حسابداری، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرمانشاه، کرمانشاه، ایران.
3 استادیار، گروه کامپیوتر، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد همدان، همدان، ایران.
چکیده
یکی از مهم‌ترین مباحث در اقتصاد جهان، استفاده از سرمایه‌های راکد برای توسعه اقتصادی هر کشور است و این نیازمند یک سیاست راهبردی جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی جهت تقویت بازار سرمایه کشور است. هدف کلی این پژوهش، بررسی انطباقپذیری رفتار بازار سهام ایران با سایر بازار های مالی خارجی طبق مدل تئوری موج الیوت از ابزارهای تحلیل تکنیکال و با استفاده از الگوریتم‌های طبقه‌بندی است. لذا در این پژوهش، روند حرکتی قیمت در شاخص کل و شاخص کل هم وزن بورس اوراق بهادار ایران بهعنوان دماسنج اقتصاد و نشانگر وضعیت کلی بازار سهام ایران، مورد بررسی قرار گرفته است. ابتدا، متغیرهای نوسان‌نمای موج الیوت و شاخص قدرت حرکت و تغییرات قیمت، بطور روزانه برای شاخص کل از تاریخ 25/02/1387 تا 05/09/1399 و شاخص کل هم وزن از تاریخ 14/02/1394 تا 11/09/1399 محاسبه شد و بر اساس این سه متغیر، روند حرکتی به سه دسته خرید، فروش و نگهداری برچسب‌گذاری شد. سپس، الگوریتم‌های طبقه‌بندی مانند درخت تصمیم، نزدیک‌ترین K همسایه، ماشین بردار پشتیبان خطی برای پیش‌بینی روند آینده استفاده شد. نتایج نشان داد دقت الگوریتم‌های درخت تصمیم و نزدیک‌ترین K همسایه در پیش‌بینی برچسب خرید، فروش و نگهداری بالای 90 % بوده است. بنابراین، استفاده از روش‌های تکنیکی و الگوریتم‌های پیشنهادی می‌تواند به سرمایه‌گذاران در تشخیص روند آتی شاخص کل و شاخص کل هم وزن کمک کند.
کلیدواژه‌ها
- پیش‌بینی
- شاخص بورس اوراق بهادار تهران
- تحلیل تکنیکال
- تئوری موج الیوت
- الگوریتم‌های طبقه‌بندی
عنوان مقاله [English]
Adaptability of Tehran Stock Exchange Index Behavior with Elliott Wave Theory Model
نویسندگان [English]
- samira seif 1
- Babak jamshidi navid 2
- Mehrdad ghanbari 2
- mansoor esmaeil pour 3
1 PhD Student of Accounting, Faculty of Humanities, Kermanshah Branch, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran.
2 Assistant Professor of Accounting, Faculty of Humanities, Kermanshah Branch, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran.
3 Assistant Professor, Computer Eng. Dept., Hamadan Branch, Islamic Azad University, Hamadan, Iran.
چکیده [English]
One of the most important issues in the world economy is the use of stagnant capital for the economic development of any country, and this requires a strategic policy to attract domestic and foreign investors. The general purpose is to investigate the adaptability of Iranian stock market behavior with other foreign financial markets according to Elliott wave theory model of technical analysis tools and classification algorithms. Therefore, the price movement trend in the total index and the total weighted index of the Iranian Stock Exchange as a thermometer of the economy and an indicator of the general situation of the Iranian stock market has been studied. First, the variables of Elliott Wave Oscillation and Relative strength index and Close changes, daily for the total index from 14/05/2008 to 25/11/2020 and the total weighted index from 04/05/2015 to 01/12/2020 calculated and accordingly, the movement trend was labeled into buying, selling and maintaining. Then, classification algorithms such as decision tree, K nearest neighbor, linear support vector machine were used to predict future trends. The results showed that the accuracy of Decision tree and the K nearest neighbor algorithms in predicting labels was above 90%. Therefore, the use of technical methods and proposed algorithms can help investors in determining the future trend of the total index and the total weighted index.
کتاب گلن نیلی | استادی در تئوری موجی الیوت
در این پست می توانید کتاب گلن نیلی با نام “استادی در تئوری موجی الیوت” یا Mastering Elliott Wave که سنگ بنای اصلی روش نئوویو می باشد را دانلود کنید. خوشبختانه این کتاب دارای ترجمه فارسی نیز هست و در این پست هر دو نسخه فارسی و انگلیسی آن را جهت دانلود قرار داده ایم.
اگر با روش نئوویو آشنایی ندارید می توانید مقاله کاملی که در زمینه آشنایی با روش نئوویو منتشر کرده ایم را مطالعه کنید. همچنین برای آشنایی با آقای گلن نیلی که بنیان گذار سبک تحلیل نئوویو هستند نیز مقاله مفصلی در وب سایت ایران نئوویو منتشر شده است که می توانید آن را مطالعه کنید.
کتاب گلن نیلی با نام استادی در تئوری موجی الیوت :
در سال 1988 میلادی آقای گلن نیلی بنیان گذار سبک تحلیلی نئوویو کتاب Mastering Elliott Wave یا استادی در تئوری موجی الیوت را منتشر کرد. این کتاب حاصل بیش از 8 سال تحقیق، تحلیل، معامله و آموزش روش تحلیلی الیوت توسط گلن نیلی می باشد.
گلن نیلی در نامگذاری کتاب نیز سعی کرد نام روشی که آن را توسعه داده بود یعنی روش الیوت، حفظ شود چرا که معتقد بود او این روش را فقط گسترش داده است و ایده اولیه از آن او نیست. اما بعدها افرادی که از این کتاب استفاده می کردند معتقد بودند که این کتاب بسیار فراتر از روش الیوت است و شایسته بود که نام کتاب نیز استادی در نئوویو باشد. در هر صورت نام این کتاب همچنان استادی در تئوری موجی الیوت باقی مانده است اما بهتر است بدانیم که این کتاب در اصل سنگ بنای روش نئوویو است که روشی به مراتب فراتر از روش الیوت می باشد.
Mastering Elliott Wave
ویرایش جدید کتاب نیلی :
کتاب آقای گلن نیلی دو سال بعد از انتشار یعنی در سال 1990 میلادی مورد بازبینی قرار گرفت و ویرایش جدیدی از آن منتشر شد. در نسخه جدید این کتاب ملحقات نیلی و موارد تکمیلی دیگری به آن اضافه شد تا این کتاب بیش از پیش دنیای موج شماری چارت های قیمت را متحول کند و پا را از قبل نیز فراتر بگذارد. خوشبختانه ویرایش جدید این کتاب به کشور ما نیز راه یافت.
ترجمه کتاب استادی در تئوری موجی الیوت :
نسخه فارسی کتاب گلن نیلی با نام ترجمه شده آن یعنی “استادی در تئوری موجی الیوت” به ترجمه جناب آقای ناصر دادگستر در ایران منتشر شده است. کتابی که در این پست تقدیم شما می شود نیز همان نسخه ترجمه شده آقای ناصر دادگستر است که توسط خود ایشان به صورت PDF در فضای مجازی منتشر شده است چرا که در ابتدا ناشر کتاب آقای نیلی اجازه چاپ این کتاب را در ایران نداده بودند.
اما بعدها با فراهم شدن موافقت ناشر اصلی، این کتاب ترجمه شده به چاپ رسید و شایسته است برای حمایت از ایشان که حقیقتاً زحمت بسیاری برای ترجمه این کتاب کشیده اند نسبت به خرید کتاب چاپی اقدام فرمایید. بدیهی است که خواندن کتاب در نسخه چاپی آن لذت بیشتری دارد و راحت تر نیز می باشد. این کتاب در سایت های کتاب فروشیِ آنلاین، به سهولت در دسترس می باشد. با دیدن نسخه انگلیسی کتاب “استادی در تئوری موجی الیوت” با نام لاتین “Mastering Elliott Wave” ملاحظه خواهید کرد که متن کتاب بسیار تخصصی و سنگین بوده و ترجمه آن بسیار سخت و طاقت فرسا می باشد. با این وجود ترجمه کتاب بسیار عالی است و با رعایت امانتداری جمله های کتاب اصلی شکل گرفته است که جای تشکر و قدردانی از آقای دادگستر دارد.
البته همانند بسیاری از کتاب های ترجمه شده، متن این ترجمه فارسی نیز دارای غلط های املایی می باشد، لذا با توجه به ماهیت حرفه سرمایه گذاری، خواننده حتما باید در هنگام مطالعه نسبت به مقایسه این ترجمه با نسخه زبان انگلیسی دقت لازم را به خرج دهد.
استادی در تئوری موجی الیوت
مطالبی منتشر شده بعد از چاپ کتاب استادی در تئوری موجی الیوت :
همانطور که گفته شد کتاب آقای گلن نیلی در سال 1988 به چاپ رسیده است و دو سال بعد مورد بازبینی قرار گرفته است و مطالب دیگری به آن اضافه شده است. اما پس از چاپ نسخه جدید این کتاب نیز مطالب بسیاری به روش نئوویو اضافه شده است که به صورت رسمی در هیچ کتابی منتشر نشده است و آقای نیلی صرفاً به ارائه این مطالب در سایت خودشان یا پکیج آموزشس شان به صورت پراکنده اقدام کرده اند.
اما این انستیتو به عنوان بنیان گذار روش نئوویو در ایران و دومین رفرنس روش نئوویو در جهان اقدام به انتشار پکیجی کامل در زمینه روش نئوویو کرده است که در فروشگاه وب سایت ایران نئوویو قابل تهیه است. پس برای اینکه کلیه مطالب روش نئوویو را بیاموزید، می توانید به پکیج آموزش صفر تا صد نئوویو موجود در فروشگاه سایت ایران نئوویو مراجعه کنید. این پکیج کلیه مواردی که آقای نیلی تا کنون ارائه کرده اند را شامل می شود و از طرفی کلیه یافته های مدرس این دوره یعنی ارشیا رحیمی را نیز شامل می شود. با خرید این پکیج از پشتیبانی کامل ما در جهت یادگیری روش نئوویو نیز بهرمند خواهید شد و می توانید در تالار پشتیبانی به ارسال تحلیل ها و سوالات خود بپردازید و همچنین با مدرس و دیگر دانشجویان در تعامل باشید.
دانلود کتاب استادی در امواج الیوت
در ادامه لینک دانلود کتاب گلن نیلی در دو نسخه انگلیسی و فارسی ارائه شده است که می توانید هر دو نسخه انگلیسی و فارسی آن را به صورت یکجا یا مجزا دانلود کنید. برای دانلود هر کتاب به صورت مجزا باید روی دکمه مشاهده جزئیات کلیک نمایید و در صورت تمایل به دانلود هر دو کتاب به صورت یکجا می توانید روی دکمه دانلود کلیک کنید.
46. تئوری امواج الیوت Elliott Wave و اصلاحی-حرفه ای - شبکه‌ما
آموزش فارکس حرفه ای اپلیکیشن pforex assist دانلود اندروید pforex assist دانلود آی او اس pforex assist آموزش تئوری امواج الیوت (Elliott Wave) و آشنایی با امواج حرکتی و.
46. تئوری امواج الیوت Elliott Wave و اصلاحی-حرفه ای
اشتراک در تلگرام اشتراک در تلگرام 533 0
آموزش تئوری امواج الیوت (Elliott Wave) و آشنایی با امواج حرکتی و اصلاحی
امواج الیوت Elliott Wave
آموزش الیوت ویوز
تحلیل الیوت ویو
جزوه آموزش الیوت ویو
دانلود الیوت ویو
تئوری الیوت ویو
نرم افزار الیوت ویو
نرم افزار الیوت ویو 9.5
جزوه آموزشی الیوت ویو- فارکس
الیوت ویو فارکس حرفه ای
اندیکاتور الیوت ویو
اسیلاتور الیوت ویو
اسیلاتور پل وین
اسیلاتور demarker
تحلیل تکنیکال دلار طلا
امواج الیوت چیست؟ انواع امواج طلایی الیوت در ارز دیجیتال و بورس
نظریه امواج الیوت در سال 1930 توسط رالف نلسون الیوت (Ralph Nelson Elliott) با هدف توصیف رفتار بازار، مطرح شد. برخلاف تصور بسیاری از افراد، الیوت متوجه شد که بازارهای مالی از الگوهای تکرارپذیر و قابل تشخیص پیروی میکنند که، به پیش‌بینی نقاط عطف کلیدی و روند بعدی کمک کند. با استفاده از این تئوری، فعالان حوزه ترید ارزهای دیجیتال، میتوانند وضعیت یک روند یا تغییر جدید را مشخص کنند. در واقع نظریه Elliott Wave به تعیین اینکه روند جدید بخشی از یک فاز اصلاحی است یا ادامه روند قدیمی، کمک شایانی میکند. برای آشنایی بیشتر با این تئوری، در ادامه این تئوری Elliot wave تئوری Elliot wave مطلب همراه ما باشید.
نظریه امواج الیوت چیست؟
امواج طلایی الیوت، یکی از پرکاربردترین نظریه‌ها در تحلیل تکنیکال است که تریدرها از آن برای تشخیص الگوهای تکرار شونده بر اساس احساسات بازار، استفاده میکنند. معامله‌گران از این الگوها، برای تجزیه و تحلیل چرخه‌های بازار و پیش‌بینی روندهای آینده استفاده میکنند.
در نظریه امواج الیوت، مطالعه الگوهای نمودار قیمت، با بررسی سرمایه‌گذاران از منظر روان‌شناسی ترکیب می‌شوند. در صورتی که، این تجربه و تحلیل به درستی انجام شود، تشخیص رفتار بازار، به بهترین شکل ممکن انجام خواهد شد. در نتیجه، معامله‌گران و تحلیلگران میتوانند در مورد قیمت آتی و رفتار سرمایه‌گذاران پیش‌بینی کنند.
مبانی امواج الیوت
رالف نلسون الیوت، حسابدار، نویسنده و مشاور، متوجه شد که قیمت‌های بازار سهام بر اساس یک سری الگوهای مشخص، تکرار می‌شوند. وی معتقد بود که، گرچه این الگوها از نظر زمانی و یا اندازه لزوماً شبیه به هم نیستند؛ اما تشخیص آنها بر اساس یک سری فاکتورهای مشخص، کار غیرممکنی نیست. الیوت روند پیشرفت بازار را به عنوان " امواج " یا الگوهای ترند جهت‌دار توصیف کرد.
در تصویر زیر، نمونه‌ای از یک الگوی امواج الیوت را مشاهده میکنیم. در این تصویر، به هر مینی روند، یک موج گفته میشود و لیبل موج، در انتهای هر روند قرار می‌گیرد. موجی که از سمت چپ پایین شروع میشود و تا "1" بالا می‌رود، موج 1 نامیده میشود. موجی که در ادامه و به صورت اصلاحی می‌آید، موج 2 نامیده میشود.
چرخه قیمت موج الیوت
یک چرخه کامل قیمت در امواج الیوت، از دو بخش اصلی به نام محرک (motive) و فاز اصلاحی به نام موج اصلاحی (corrective wave) از 8 موج تشکیل شده است. امواج محرک با اعداد و امواج اصلاحی با حروف، برچسب‌گذاری یا مشخص می‌شوند.
درجه های امواج الیوت چیست؟
همانطور که پیش از این گفته شد، یک چرخه کامل قیمت این الگو، از 8 موج تشکیل شده است که در کنار هم به تشخیص روند بازار و پیش‌بینی کمک میکنند. برای تشخیص هریک از روندها، باید با مفهومی به نام درجات امواج آشنا باشید. الیوت، امواج را در 9 درجه مختلف از کوچک‌ترین، Subminuette (بسیار جزئی) تا Grand Supercycle (فوق بزرگ) توصیف کرد. امواج چرخه قیمت در این تئوری، ابتدا به امواج اولیه (Primary) و سپس، به امواج میانی و کوچک‌تر، تقسیم می‌شوند.
شناسایی روندهای رمزنگاری در امواج الیوت
همانطور که در ابتدای مطلب گفته شد، از این تئوری در تمام بازارهای مالی، مانند بازار ارزهای دیجیتال و رمزنگاری، استفاده میشود. در واقع با توجه به اینکه، تغییرات احساسات یکی از عوامل تأثیرگذار در قیمت بازار ارزهای دیجیتال است، این تئوری برای پیش‌بینی تغییرات قیمت، ایده‌آل است. در حال حاضر، از این تئوری برای پیش‌بینی روندهای قیمت بیت کوین و اتریوم و دیگر ارزهای مطرح، استفاده میشود.
در الگوهای قابل مشاهده این تئوری، روندهای جزئی و بزرگ، در فریم‌های زمانی مختلف نمودار، مشاهده میشود. فرآیند تشخیص امواج محرک و اصلاحی، به درجه موجی که مشاهده می‌کنید، بستگی دارد.
امواج محرک و اصلاحی در تئوری امواج الیوت
تشخیص دو موج محرک و اصلاحی، اهمیت زیادی دارد که با کمی تمرین به مرور زمان، به راحتی امکان‌پذیر میشود. به طور معمول، امواجی که حرکت شدید و قوی دارند، به احتمال زیاد امواج محرک متشکل از 5 زیر موج با هدف پیشرفت هستند.
الگوهایی که در امواج محرک مشاهده خواهید کرد، دو موج ضربه‌ای (impulse wave) و موج مورب (diagonal wave) هستند. همانطور که در تصویر زیر مشاهده می‌کنید، در موج ضربه‌ای، موجهای 2 و 4، موجهای اصلاحی هستند که دارای الگوی کاملاً متفاوتی هستند.
الگوهای اصلاحی، شامل الگوهای زیگزاگ، تخت و مثلث می‌شوند که هدف آنها تثبیت روند قبلی است. این امواج خود شامل سه موج فرعی که در واقع جزئی از موج محرکه قبلی هستند، می‌باشند.
نکته مهم: شناسایی هریک از الگوهای گفته شده برای امواج محرک یا اصلاحی، کار مشکلی است؛ برای شروع بهتر است ابتدا امواج محرک و اصلاحی را تشخیص دهید.
روندها و تثبیت در تئوری امواج الیوت
همانطور که در بخش درجه موجها گفته شد، امواج محرک با اعداد رومی و امواج اصلاحی با استفاده از حروف لیبل‌گذاری می‌شوند. در تصویر زیر، نمونه‌ای از تحلیل قیمت بیت کوین با استفاده از امواج الیوت را مشاهده می‌کنید. به وضوح قابل مشاهده است که هر رالی (افزایش قیمت و ارزش بازار در یک مدت زمان مشخص) دارای یک تثبیت کوتاه مدت است.
رالی یک الگوی ضربه‌ای پنج موجی است (برچسب‌های سیاه). در امواج (ii) و (iv) شاهد الگوهای اصلاحی هستیم. موج (ii) یک الگوی زیگزاگی و موج (iv) یک الگوی مثلثی است (برچسب‌های آبی).
ترکیب امواج الیوت با اندیکاتورهای تکنیکال
شناسایی امواج الیوت، برای تریدرهای حرفه‌ای به منظور تشخیص روند و قیمت بالقوه، اهمیت زیادی دارد. برای شناسایی این امواج، می‌توانید از سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال استفاده کنید:
موج الیوت و سطوح بازیابی فیبوناچی
چرخه امواج الیوت متشکل از هشت موج، به اضافه پنج زیر موج متناظر آنها، دنباله‌ای از اعداد فیبوناچی هستند (0، 1، 1، 2، 3، 5، 8، 13، 21، 34 . ). به همین دلیل است که، استفاده از ابزارهای فیبوناچی در شمارش و پیش‌بینی امواج الیوت مفید هستند. هریک از ابزارهای فیبوناچی برای یک هدف خاص به کار برده می‌شوند؛ پس بهتر است، قبل از استفاده از آنها برای داشتن یک تحلیل درست، ابتدا درک درستی از هریک از آنها داشته باشید.
اسیلاتور امواج الیوت
اسیلاتور امواج الیوت (EWO) برای کمک به تریدرهای تازه‌کار به منظور تشخیص روند بازار ایجاد شده است. EWO به طور کلی، در پایین نمودار شما ظاهر میشود و معمولاً بالاترین و کمترین مقادیر نوسانگر نشان‌دهنده موج 3 هستند. اگر نوسانگر به خط صفر برگردد، موج 4 در نظر گرفته میشود. اگر روند بازار یک تغییر افراطی داشته باشد در حالی که اسیلاتور چنین شرایطی ندارد، احتمالاً با یک موج 5 روبه‌رو هستیم.
در تصویر زیر، شاهد یک اصلاحیه شدید در موج 3 هستیم. اصلاحیه بعدی، نوسانگر به خط صفر و موج 4 برگشته میشود. موج اصلاحی بعدی، نشان‌دهنده یک واگرایی بین اسیلاتور و قیمت و در نتیجه موج 5 است.
قوانین نظریه امواج الیوت چیست؟
- اولین قانون به موج 1 و 2 مربوط میشود. موج دوم، هیچ وقت بیش از 100 درصد موج اول، اصلاحیه ندارد.
- موج سوم کوتاهترین موج از سه موج ضربه‌ای خواهد بود.
- موج چهارم نمی‌تواند کمتر از اوج موج اول باشد.
* چگونه میتوان از امواج الیوت برای ترید ارز دیجیتال استفاده کرد؟
برای شناسایی الگوها و به کارگیری صحیح تئوری موج الیوت می‌توانید از قوانین ذکر شده در بالا پیروی کنید. از آنجایی که، این اصل بیشتر بر احساسات بازار متکی است، می‌توانید شاخص ترس و طمع کریپتو را نیز بررسی کنید تا ببینید آیا شباهت‌هایی بین شاخص و دارایی مورد تجزیه و تحلیل وجود دارد یا خیر.
- بهترین زمان برای باز کردن موقعیت با استفاده از تجزیه و تحلیل موج الیوت، در حین حضور/ وقوع موج اصلاحی خواهد بود؛ مشروط بر اینکه تمام امواج به طور کلی از تمام قوانین ذکر شده در بالا پیروی کنند.
- ابزارهای اصلاح فیبوناچی میتوانند در ردیابی این امواج کمک کننده باشند. برای ترکیب این دو ابزار با هم، باید به اعداد 38٪، 50٪، و 62٪ حساس باشید.
- اگر هر یک از امواجی که ردیابی می‌کنید یکی از قوانین را زیر پا می‌گذارد، باید امواج را برای شناسایی یک الگوی جدید "بازشماری" کنید.
کاربرد امواج الیوت در بورس چیست؟
امواج الیوت با تحلیل روان‌شناسی سرمایه‌گذاران و تغییرات بازار، بهترین زمان برای ورود به بازار برای سرمایه‌گذاری و یا خروج از آن برای جلوگیری از ضرر بیشتر را به شما پیشنهاد می‌دهد. در واقع، اگر در بورس ایران فعالیت داشته باشید، حتماً با مشاهده تابلوها، متوجه تغییرات بازار به واسطه تغییرات احساسات سرمایه‌گذاران شده‌اید. اینجاست که می‌توانید با استفاده از امواج الیوت، این الگوهای تکرارشونده را شناسایی و پیش‌بینی کرده و به موقع از آنها به نفع خود استفاده کنید.
بنابراین، استفاده از امواج الیوت در بورس به شما توصیه میشود، اگر:
- سهام خریداری شده تحت تأثیر عوامل اقتصادی نیست.
- قصد بهره‌مندی از تایم فریم‌های روزانه یا هفتگی را دارید.
- قصد خرید سهام نسبتاً زیادی را دارید.
- سهام حقوقی فعالی دارید.
از امواج الیوت برای تحلیل قیمت بازار استفاده کنیم یا نه؟
استفاده از این تئوری، برای کسانی که با زیروبم آن آشنایی کافی دارند، توصیه میشود. با این حال، استفاده از این تئوری سودمند به تریدرهای تازه‌کار، پیشنهاد نمی‌شود. بزرگ‌ترین چالشی که در خصوص این تئوری وجود دارد، اختصاص دادن زمان و تلاش زیاد برای یادگیری و شناسایی الگوها است. اگر شما از آن دسته از افرادی هستید که به یادگیری تحلیل تکنیکال علاقه داشته و زمان کافی برای آن دارید، بدون شک این ابزار به شما برای انجام معاملات سودمند، کمک زیادی میکند.
نتیجه‌گیری
تئوری Elliott Wave با قدمتی 100 ساله، یکی از بهترین ابزارهای تحلیل قیمت بازار است. در صورتی که، شناسایی امواج الیوت به درستی انجام شوند، تریدر می‌تواند روند تغییر بازار را پیش‌بینی کرده و از بهترین فرصت‌های موجود در آینده، استفاده کند. قابلیت اطمینان این ابزار، تا حد زیادی به دانش و تجربه تریدر بستگی دارد.
با استفاده از این نظریه، میتوان بهترین زمان ورود و خروج از بازار را شناسایی کرد. علاوه بر ارزهای دیجیتال، از این نظریه برای پیش‌بینی قیمت بازارهای مالی همچون طلا، مسکن، دلار و . هم میتوان استفاده کرد.
امواج الیوت از امواج محرک (تشخیص بسیار راحت) و امواج اصلاحی، تشکیل شده است که هرکدام دارای چند زیر موج است.
مرکز مشاوره خدمات مدیریت
مشاوره در زمینه سیستمهای کیفیت، مطالعات بهره وری، مباحث تحول اداری، خصوصی سازی، مشاوره در زمینه سرما
Elliot Waves یا امواج الیوت
رالف نلسون الیوت بنیانگزار این نظریه در دهه 1930 به این نتیجه رسید . که بازار
به صورت بانظم حرکت میکند و همواره الگوهای خاصی را تکرار می کند .
یعنی حرکت بازارهای عرضه و تقاضا به صورت تصادفی نیست . البته این بر خلاف
نظریه random walk است که حرکت بازار را کاملا تصادفی میداند . به هر حال
الیوت به خود جرات داد و چنین نظریه ای را مطرح کرد .
البته مشابه این نظریه توسط "داو " قبلا بیان شده بود . اما نظریه
الیوت به صورت کاملتر و جامع تری به این موضوع میپرداخت .
رالف نلسون اليوت ****
در واقع تلاشهای الیوت در این راه از سال 1934 شروع شد که نظریه داو را مطالعه نمود.
تا بالاخره در سال 1946 یعنی دو سال قبل از مرگش نظریه خود را در کتاب خود منتشر نمود
نام کتاب وی قانون طبیعت-راز هستی نام داشت .
نظریه الیوت بعد ازمرگ وی به دست فراموشی سپرده شد. تا 5 سال بعد از مرگش یعنی سال
1953 توسط همیلتون بولتون با چاپ کتابelliot wave supplement یا نظریه تکمیلی موج الیوت،
از افتادن این کشف بزرگ به دست فراموشی جلوگیری نمود.
و بالاخره 25 سال بعد رابرت پریچتر و فروست کتاب مهم "نظریه تئوری Elliot wave موج الیوت" را منتشر نمودند .
در زیر خلاصه ای از نظریه الیوت آورده میشود :
الیوت حرکتهای بازار رو به دو دسته تقسیم میکنه :
حرکت های رو به جلو -پیشرونده impulse
حرکت های اصلاحی corrections
حرکتهای رو به جلو ساختار پنج موجی دارند . در واقع در حرکات رو به جلو بازار
در جهت اصلی حرکت میکند . حرکات رو به جلو با ساختار 5 موجی به سمتی که
بازار میخواد حرکت میکنند .
در شکل فوق 5 موج اول که مارکت را به سمت جلو میبرند موجه های پیشرونده
بعد از پایان یافتن حرکات رو به جلو یا پیشرونده حرکات اصلاحی مشهود است
حرکات اصلاحی به انواع اشکال بروز میکنند اما معروفترین آنها به صورت zigzag
به صورتی است که در شکل دیده میشود . حرکات اصلاحی بر خلاف جهت اصلی بازار
نکته جالب توجه اینست که هر یک از موجها خود به موجهای ریز تر تقسیم میشود
و دارای ساختار مشابه میباشد . برای دریافت مفهموم به شکل زیر دقت کنید
همانطور که گفته شد . حرکات اصلاحی . حرکاتی هستند که در انها بازار بر خلاف
جهت اصلی خود حرکت میکند . مثلا میتوان گفت بازار استراحت میکند
تا دوباره حرکت خود را آغاز کند . حرکات اصلاحی به هر یک از اشکال زیر
میتوانند رخ دهند :
در 5 موج ایمپالس اول موجهای ا و 3 و 5 پیشرونده و موجهای 2 و 4 اصلاحی هستند .
قواعدی که در موجهای الیوت رعایت میشود :
1- موج 3 کوتاهترین موج نیست
2- موج 2 هرگز از ابتدای موج 1 بالاتر نمی اید
3- انتهای موج 4 هرگز نباید به انتهای موج یک برسد .
توجه میکنیم که این قواعد کمک موثری در شمارش درست امواج به ما میکند .
خوش بینی در محیط فاسد، خیانت به خود و جامعه است.حضرت علی (ع)
نویسنده و نظریه پرداز پسیمستیک و قریب به بیست سال کار اجرائی و مشاوره در وزارتخانه ها و سازمانهای کشور بهمراه تدریس در دانشگاههای آزاد، پیام نور و دانشگاههای علمی کاربردی و کار در مراکز ترجمه های شهرهای تهران، اصفهان و شیراز و ترجمه متون تخصصی، توانائی عارضه یابی، آسیب شناسی، درک و کشف مشکلات دستگاههای اجرائی و موسسات خصوصی را ایجاد نموده است که بسیاری از این مشکلات را بسادگی و با یک تصحیح ساده میتوان حل نمود.
خدمات قابل ارائه مرکز مشاوره خدمات مدیریت در دو زمینه اصلی 1 - شناخت و تعریف مسئله 2 - نظارت بر اجرا؛ در بخش شناخت و تعریف مسئله، از ابزارهای موثر ارزیابی، ممیزی و بازرسی بمنظور شناخت صحیح مشکلات و گلوگاههای کلیدی سازمان استفاده و با توجه به نوع و ماهیت نواحی قابل بهبود شناسایی شده و بر اساس عوامل محیطی منجر به راه حل ها و پروژه هائی خواهد گردید؛ این ابزارها عبارتند از : - شناسایی گلوگاههای سازمان با استفاده از مدلهای مختلف، بعنوان نمونه مدل روخارت - ارزیابی با استفاده از مدل تعالی سازمانی EFQM 20103- ممیزی فرآیندهای سازمان با استفاده از استاندارد ISO 9001:20084- ارزیابی منابع انسانی بر اساس مدل DISC5 و یا . - تدوین RFP - Request For Proposal6- طراحی مکانیزم های مدیریت ارتباط با مشتری(CRM) - نظرسنجی در حوزه های جامعه، منابع انسانی و مشتریان - ارزیابی و ممیزی حوزه فناوری اطلاعات سازمان - ارزیابی و ممیزی حوزه مالی سازمان - ارزیابی و ممیزی حوزه بازار شرکت(Market Research) - تحلیل محیط دور و نزدیک . و در زمینه نظارت نیز در مواردی همچون: نظارت بر اجرا پروژه های مشاوره بزرگ، نظارت بر اجرا پروژه های تکنولوژی اطلاعات، نظارت بر انتخاب تامین کنندگان نرم افزار و سخت افزار و . بعنوان بازوی مدیریت، تلاش بر هر چه اثر بخش تر کردن این قسمت از کار مدیریت را خواهد داشت و موارد مذکور قسمت کوچکی از توانمندی این مرکز است.
امید است این وبلاگ بتواند بگونه ای تعاملی، سهمی هر چند کوچک در حل مسائل و مشکلات دستگاههای اجرائی و موسسات خصوصی کشور داشته باشد.
رزومه
http://torkamon.blogfa.com/Profile
دیدگاه شما