انواع واگرایی مکدی

اندیکاتور MACD چیست؟ سیگنال های خرید و یا فروش با اندیکاتور مکدی

در این مقاله قصد داریم به معرفی و آموزش یکی از پر استفاده ترین اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال بورس بپردازیم که اطلاعات بسیار خوبی در مورد یک سهم، روند حرکتی آن سهم، شتاب قیمتی آن و موارد بسیار دیگری به ما می‌دهد. نام این اندیکاتور MACD (مکدی) است و مانند اغلب اندیکاتورها مبتنی بر تغییرات گذشته قیمت است و با استفاده از آن می‌توان سیگنال های مختلفی برای خرید و فروش سهم دریافت کرد. استفاده از اندیکاتور MACD در بورس در کنار دیگر ابزارهایی که ما در بحث تحلیل تکنیکال دوره جامع آموزش بورس آن‌ها را معرفی کرده و به صورت کاربردی آموزش داده‌ایم، می‌تواند به شما کمک کند تا به حرفه‌ای ترین شکل ممکن خرید و فروش کنید و سرمایه گذاری‌های مطمئن انجام دهید.

بنابراین در ادامه به آموزش اندیکاتور مکدی در تحلیل تکنیکال و نحوه تنظیم اندیکاتور MACD می‌پردازیم. سپس نکاتی درباره سیگنال خرید و فروش در اندیکاتور MACD و کاربرد اندیکاتور مکدی در بورس به شما خواهیم آموخت. لطفا ابتدا فیلم آموزشی بالا را مشاهده کنید و تا پایان همراه باشید.

اندیکاتور MACD چیست؟

اندیکاتور مکدی یا MACD (مخفف Moving Average Convergence Divergence) یکی از انواع اندیکاتورهایی است که به ما کمک می‌کند واگرایی یا همگرایی مسیر فعلی قیمت سهم را واضح تر (و حتی هموار تر) رسم و مشاهده کنیم. درواقع اندیکاتور مکدی به ما کمک می‌کند تا قدرت (یا ضعف)، شدت و البته جهت یک روند را در میانگین متحرک‌های ۹ روزه، ۱۲ روزه و ۲۴ روزه تعقیب کنیم. در نتیجه MACD اندیکاتوری است که با استفاده از آن می‌توان سیگنال های مختلفی در تحلیل تکنیکال دریافت کرد.

یک نکته بسیار جالب دیگر در استفاده از اندیکاتور مکدی این است که برخلاف دیگر اندیکاتورها فرمول سختی برای محاسبه نیاز ندارد و در اغلب موارد تنها با قیمت پایانی محاسه می‌شود. بنابراین یادگیری استفاده از اندیکاتور MACD در تحلیل تکنیکال می‌تواند برای بسیاری افراد با درجه تخصص‌های متفاوت قابل استفاده باشد.

آموزش سیگنال خرید و فروش در اندیکاتور MACD

برای دسترسی و استفاده از اندیکاتور مکدی در بورس کافی ست تا مطابق ویدئوی آموزشی، وارد سایت تریدینگ ویو شوید و روی F_x Indicators کلیک کنید. در مرحله بعد، اندیکاتور MACD را جستجو یا در لیست اندیکاتورهای نمایش داده شده آن را انتخاب نمائید. در مرحله آخر این اندیکاتور روی چارت برای شما به نمایش گذاشته می‌شود. سپس طبق توضیحات زیر می‌توانید سیگنال خرید و فروش در اندیکاتور MACD را دریافت کنید.

در نموداری که روی صفحه مشاهده می‌کنید سه گروه خطی هیستوگرام، مکدی و سیگنال دیده می‌شود. می‌توان اینطور گفت زمانی که در زیر خط هیستوگرام، خط مکدی (آبی) با خط سیگنال (نارنجی) کراس شکل دهد و آن را به سمت بالا بشکند، ما در حال مشاهده یک سیگنال خرید بوده و می‌توانیم خرید خود را داشته باشیم. بالعکس، هر زمان که در بالای خط هیستوگرام، خط سیگنال با خط مکدی کراس شکل دهد و آن را به سمت بالا بشکند، ما در حال مشاهده یک سیگنال فروش بوده و می‌توانیم سهام خود را بفروشیم.

دیگر کاربردهای اندیکاتور مکدی

همانطور که در ویدئو آموزشی بالا گفته‌ایم، یکی از کاربردهای اندیکاتور مکدی در تحلیل تکنیکال گرفتن تاییدیه می‌باشد؛ چرا که اندیکاتور MACD نشانه‌های ضعف و قدرت، شدت و جهت روند را به شما نشان داده و در نتیجه شما می‌توانید به راحتی تشخیص دهید که روند مورد نظر قرار است جهت صعودی داشته باشد یا نزولی؟ درنتیجه، طبق شکست‌هایی که در این اندیکاتور شکل می‌گیرد، شما می‌توانید سیگنال هایی مبنی بر خرید و یا فروش دریافت کنید که از سویی دیگر تاییدیه‌های بسیار معتبری نیز می‌باشند.

درواقع می‌توان متن مقاله‌ی حاضر را اینطور به پایان برد که اندیکاتور مکدی در بورس یکی از آن ابزارهایی است که به خوبی قدرت، شدت و جهت (سه کلمه کلیدی ما) یک روند را به شما نشان داده و شما با مستندات بیشتری می‌توانید تشخیص بدهید که این روند قدرتمند است و یا خیر؟ آیا ارزش خرید دارد؟ و هر سوال دیگری که مربوط به مسیر فعلی یا گذشته سهم است و پاسخ به آن می‌تواند آینده آن را نیز تا حدودی پیش بینی کند.

واگرایی زمانی Divergence چیست؟ | چگونه می توان با آن معامله کرد

واگرایی زمانی چیست؟ واگرایی زمان رخ میدهد است که قیمت یک دارایی در جهت مخالف یک اندیکاتور تکنیکال مانند یک اوسیلاتور حرکت می کند یا برخلاف سایر داده های دریافتی حرکت می کند. واگرایی هشدار می دهد که روند فعلی قیمت ممکن است ضعیف شود و در برخی موارد ممکن است منجر به تغییر جهت قیمت شود.

همچنین برای اطلاع بیشتر در خصوص اصل موضوع واگرایی میتوانید مقاله مربوطه را مطالعه فرمایید؛ خیلی از افراد شاید با مفهوم کلی واگرایی مکدی یا واگرایی rsi آشنایی باشند اما با شنیدن کلمه Divergence زمانی بلافاصله می پرسند واگرایی زمانی چیست ؟! ببینید ما به عنوان یک معامله گر برای این که بتوانیم پیروز میدان باشیم می بایست زمانی که قدرت خریداران بیشتر است، معاملات خود را در جهت خرید تنظیم کنیم و زمانی که قدرت فروشندگان بیشتر است، معاملات فروش اخذ کنیم. به عبارت دیگر باید در جهت روند معامله کنیم را تبدیل کنیم به این جمله که در جهت معامله گران قدرتمند بازار معامله کنید. برای این کار و در حقیقت برای معامله با واگرایی زمانی می بایست از فیبوناتچی زمانی کمک بگیریم تا معامله گران قدرتمند را شناسایی کنیم. ضمنا میتوانید با مراجعه به اندیکاتور واگرایی شاخص مد نظر را دانلود کنید.

واگرایی در دو حالت مثبت و منفی وجود دارد. واگرایی مثبت نشان می دهد که حرکت به سمت و در روند بالاتر در قیمت دارایی امکان پذیر است. واگرایی منفی هم نشان می دهد که حرکت به سوی پایین تر در دارایی امکان پذیر است.
Divergence می تواند بین قیمت یک دارایی و تقریباً هر شاخص یا داده تکنیکال یا فاندامنتال رخ دهد. اگرچه، زمانی که قیمت در جهت مخالف یک اندیکاتور تکنیکال حرکت می کند، معمولاً از واگرایی توسط تریدر ها استفاده می شود.
سیگنال های واگرایی مثبت قیمت می تواند به زودی شروع به حرکت به سمت بالاتر کند. این مورد هم زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت به سوی رقم های پایین‌تر حرکت می‌کند اما یک شاخص فنی در حال حرکت بالاتر یا نشان دادن سیگنال‌های صعودی است.

Divergence منفی به کاهش قیمت ها در آینده اشاره دارد. زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت بالاتر می‌رود اما یک اندیکاتور فنی جهت پایین‌تر بازار را نشان میدهد یا سیگنال‌های نزولی را اعلام میکند.
نباید به طور انحصاری به واگرایی تکیه کرد، زیرا سیگنال های تجاری به موقعی ارائه نمی دهد. واگرایی می تواند برای مدت طولانی بدون تغییر قیمت ادامه یابد. واگرایی برای همه معکوس‌های اصلی قیمت وجود ندارد، فقط در برخی از آنها وجود دارد.

واگرایی به شما چه می گوید؟

Divergence در تحلیل تکنیکال انواع واگرایی مکدی ممکن است یک حرکت مثبت یا منفی عمده قیمت را نشان دهد. یک واگرایی مثبت زمانی رخ می دهد که قیمت یک دارایی به پایین ترین حد خود برسد در حالی که شاخصی مانند جریان پول شروع به صعود می کند. برعکس، واگرایی منفی زمانی است که قیمت به بالاترین حد جدید برسد اما اندیکاتور مورد تجزیه و تحلیل به اوج پایین‌تری برسد.

معامله گران از واگرایی برای ارزیابی حرکت اساسی در قیمت یک دارایی و برای ارزیابی احتمال برگشت قیمت استفاده می کنند. به عنوان مثال، سرمایه گذاران می توانند نوسانگرهایی مانند شاخص قدرت نسبی (RSI) را بر روی نمودار قیمت ترسیم کنند. اگر سهام در حال افزایش است و به اوج های جدید می رسد، در حالت ایده آل RSI در حال رسیدن به اوج های جدید نیز است. اگر سهام در حال رسیدن به اوج های جدید باشد، اما RSI شروع به رسیدن به اوج های پایین تر کند، این هشدار می دهد که روند صعودی قیمت ممکن است ضعیف شود. این واگرایی منفی است. معامله‌گر می‌تواند تعیین کند که آیا می‌خواهد از موقعیت خارج شود یا در صورتی که قیمت شروع به کاهش کند، یک توقف ضرر تعیین کند.

همانطور که می دانید کار اصلی فیبوناتچی بازگشتی قیمتی، یافتن انتهای حرکت اصلاحی از لحاظ قیمتی می باشد. کار اصلی بازگشتی زمانی نیز یافتن انتهای حرکت اصلاحی از لحاظ زمانی است.

نحوه رسم کردن فیبوناتچی بازگشتی زمانی

نسبت های کاربردی فیبوناتچی بازگشتی زمانی، عبارتند از 38.2%، 50%، 61.8%، 100% و 161.8% که در بین این نسبت ها دو نسبت 100% و 161.8% از اهمیت بسیار بالایی نسبت به سایرین برخوردار است. نحوه رسم کردن فیبوناتچی بازگشتی زمانی به این صورت است که می بایست ابتدا یک فیبوناتچی در صفحه چارت قیمت رسم کنید، روی انواع واگرایی مکدی نقطه چین قرمز رنگ دوبار کلیک کنید تا فعال شود، روی خط نقطه چین کلیک راست کرده و گزینه اول را انتخاب نمایید. سپس وارد قسمت levels شده و کلیه ترازهای پیش فرض را به وسیله گزینه delete حذف کنید. سپس روی گزینه add کلیک کرده و مطابق جدول زیر گزینه های level و description را پر کنید.

با واگرایی زمانی TD چگونه معامله کنیم؟

همانطور که می دانید در Divergence قیمتی تضاد بین قیمت و اندیکاتور بوجود می آید اما در واگرایی زمانی اختلاف بین قیمت و زمان ایجاد می شود. واگرایی زمانی در واقع ضعف و ناتوانی قیمت در حرکت اصلاحی نسبت به حرکت قبلی خود را نشان می دهد. پدیده واگرایی زمانی به دو انواع واگرایی مکدی دسته تقسیم می شود که در ادامه به بررسی هر یک از آن ها خواهیم پرداخت و به شما توضیح خواهیم داد که چگونه می توان با واگرایی زمانی TD معامله کنیم.

1. واگرایی زمانی معمولی (RTD): در این حالت تعداد شمع های حرکت اصلاحی بیشتر از تعداد شمع های حرکت قبلی می باشند. به عبارت دیگر زمانی که فیبوناتچی بازگشتی زمانی را ترسیم می کنیم، قیمت بیشتر از تراز 100% را اصلاح می کند. این پدیده بیانگر ضعف معامله گران در حرکت اصلاحی می باشد. در این صورت باید به دنبال قیمت و الگوی مناسب برای ورود به معامله در جهت روند اصلی بازار باشیم.
2. واگرایی زمانی هوشمند (STD): Divergence زمانی هوشمند حالتی است که در آن تعداد شمع های حرکت اصلاحی کمتر از تعداد شمع های حرکت قبلی می باشند، اما نسبت اصلاح زمانی بیش از اصلاح قیمتی است. در این شرایط نیز قدرت بازار در حرکت اصلاحی کمتر از قدرت معامله گران در حرکت اصلی بازار می باشد. اگر بخواهیم به زبان ساده تر مطلب را توضیح دهیم، در اصلاح قیمتی، معامله گران در مدت زمان بیشتری، مسافت کمتری را نسبت به حرکت قبلی می پیمایند.

امیدواریم به خوبی متوجه شده باشید که واگرایی زمانی چیست. توصیه می کنیم حتما سایر مقالات آموزش فارکس را نیز مطالعه بفرمایید. همچنین برای مطالعه بیشتر به اینجا مراجعه کنید!

نقض شدن واگرایی (Failed Divergence)

آیا تمام واگرایی‌ها الزاما منجر به بازگشت روند می‌شوند؟ مسلما جواب خیر است. واگرایی نیز مانند سایر مباحث دیگر تحلیل تکنیکال از صحت و اعتبار قطعی و صددرصد برخوردار نیست، بلکه ممکن است در برخی مواقع شاهد خطای واگرایی و عدم عملکرد صحیح آن باشیم. اما چقدر باید صبر کنیم تا از کارکرد صحیح و مناسب واگرایی مطمئن شویم؟ مدت زمان عمر و اعتبار واگرایی تا کی است؟ در ادامه به پاسخ این پرسش خواهیم پرداخت.

هر واگرایی عمر محدود و مشخصی دارد که اگر نتواند در این مدت به درستی عمل نموده و جهت روند را معکوس نماید، کارایی خودش را بطور کامل از دست خواهد داد و اصطلاحا «نقض» می‌گردد.

به عنوان مثال در تصویر زیر واگرایی منفی را بر روی نمودار سهام شرکت کاشی و سرامیک سینا(کساوه) مشاهده می‌کنید. اگر واگرایی تشکیل شده بر روی قله‌های مکدی به درستی عمل نماید، شاهد ریزش قیمت و نزول به زیر کف 1240 تومان خواهیم بود. اما این واگرایی فرصت محدودی برای معکوس نمودن جهت روند خواهد داشت.

برای پیدا کردن مدت زمان عمر و اعتبار واگرایی باید ابتدا خط واصل قله‌های مکدی را در همان راستا امتداد بدهیم. این خط اصطلاحا خط روند واگرایی نامیده می‌شود. مادامی که اندیکاتور پایین‌تر از این خط قرار داشته باشد، واگرایی کماکان معتبر بوده و هنوز احتمال بازگشت روند وجود خواهد داشت. اما اگر جهت حرکت مکدی معکوس بشود، و علامت جبری آن مجددا مثبت گشته، و با خط روند انواع واگرایی مکدی واگرایی تلاقی نماید، شاهد شکست واگرایی و نقض شدن آن خواهیم بود. در این صورت نه تنها روند نمودار نزولی نخواهد شد، بلکه با شتاب فزاینده به سمت بالا حرکت خواهد نمود وحتی احتمالا سقف 1530 تومان را نیز به سمت بالا خواهد شکست. بنابراین شکسته شدن خط روند واگرایی منجر به معکوس شدن نقش آن خواهد شد.

در تصویر زیر نمونه‌ای از شکست واگرایی را بر روی نمودار زوج ارز دلارآمریکا به فرانک سویس ملاحظه می‌نمایید. شکسته شدن خط روند واگرایی منجر به صدور سیگنال قدرتمند صعودی گشته است که نتیجته آن شکسته شدن سقف قبلی نمودار بوده است.

نکته بسیار مهم در نقض شدن واگرایی این است که نقطه شکست واگرایی باید دقیقا در همان محدوده جبری رخ بدهد که قبلا واگرایی در آنجا رخ داده است. به عنوان مثال در تصویر فوق، با توجه به این که واگرایی بر روی قله‌های مکدی و در ناحیه جبری مثبت رخ داده است، پس نقطه شکست واگرایی نیز باید در همین محدوده، یعنی در محدوده‌ای که علامت جبری مکدی مثبت است، قرار بگیرد، و اگر این تلاقی بفرض در زیر خط صفر رخ می‌داد فاقد اعتبار می‌بود. ویا بطور مشابه در یک روند نزولی، که واگرایی بر روی دره‌های مکدی رخ می‌دهد، نقطه شکست واگرایی نیز باید الزاما در محدوده منفی اندیکاتور قرار داشته باشد.

تمام نکاتی که در خصوص واگرایی بر روی اندیکاتور مکدی گفته شد عینا درمورد سایر اندیکاتورها نیز صادق می‌باشد. اندیکاتورهای دیگر نیز می‌توانند انواع مشابهی از واگرایی‌های مثبت و منفی را تولید نموده و به نمایش بگذارند. علاقمندان می‌توانند این مقوله را در پیوست‌های این کتاب ویا در سایر مراجع دیگر تکنیکال، مفصلا مورد مطالعه قرار دهند. به عنوان مثال در تصویر زیر اندیکاتور RSI را مشاهده می‌کنید که واگرایی منفی را بر روی قله‌های متوالی به نمایش گذاشته است. سپس با نقض شدن این واگرایی، نقش آن معکوس گشته و تبدیل به سیگنال همسو با روند گشته و نتیجتا حرکت صعودی قدرتمندی را رقم زده است.

اندیکاتور MACD چیست و چگونه کار می‌کند؟

اندیکاتورها از پرکاربردترین ابزار مورد استفاده در دانش تحلیل تکنیکال هستند و در میان آنان MACD یکی از پرکاربردترین و پاسخگوترین‌ها است.

در این مطلب به آموزش ویدیویی و متنی اندیکاتور MACD می‌پردازیم و با تشریح کامل اجزای آن، یاد می‌گیریم چگونه دقیق‌ترین سیگنال‌های خرید و فروش را از آن بگیریم تا در بازارهای مالی بتوانیم معاملاتی بهینه، با کمترین ریسک و مناسب‌ترین بازده داشته باشیم.

اندیکاتور چیست؟

اندیکاتورها نموداری از توابع ریاضی هستند که برای انجام تحلیل دقیق‌تر و ساده کردن نمودارها به کمک نمودار اصلی (قیمت-زمان) می‌آیند.

از اندیکاتورها، می‌توان به‌عنوان یک سیگنال تأییدی در خرید و فروش کمک گرفت. توجه داشته باشید که هیچ‌گاه مبنای اصلی تحلیل تکنیکال را نمی‌توان اندیکاتورها دانست، بلکه همان‌گونه که گفته شد، این ابزار فقط جنبه تأییدی و کمکی دارند.

اندیکاتور MACD

اندیکاتور MACD مخفف کلمه انگلیسی moving average convergence divergence، که به معنای همگرایی و واگرایی میانگین متحرک است.

از این اندیکاتور در تحلیل تکنیکال به منظور شناسایی قدرت خریدار و فروشنده و شناسایی جهت حرکت روند استفاده می‌شود.

اندیکاتور MACD توسط جرالد بی اپل نوشته‌شده است که اغلب با محاسبه آخرین قیمت‌ها (close price) در بازار، نمودار جدید ایجاد می‌کند.

اندیکاتور MACD جزء دسته‌ای از اندیکاتورهای نوسانگر و پیشرو (oscillator) است.

انواع اندیکاتور MACD

اندیکاتور MACD، در برخی نرم‌افزارها چون مفید تریدر و متاتریدر، دو نوع است:

MACD جدید و MACD Classic (قدیم)، که صرفاً از لحاظ ظاهری باهم تفاوت دارند. که در اینجا به بیان تفاوت آن‌ها می‌پردازیم.

در تصویر زیر، هم اندیکاتور MACD جدید و هم MACD قدیم را مشاهده می‌کنید. اگرچه آن‌ها از لحاظ ظاهری با هم تفاوت دارند، با این وجود کارایی هر دو اندیکاتور تقریباً مشابه هم است.

اندیکاتور MACD قدیم، شامل میله‌های هیستوگرام (خط عمودی مشکی) و دو میانگین متحرک اصلی که شامل خط قرمزرنگ به نام خط سیگنال (Signal line) و خط آبی با نام خط مکدی (MACD line) شناخته می‌شود.

اندیکاتور MACD جدید نیز از میله‌های هیستوگرام (نمودار میله‌ای مشکی) و یک میانگین متحرک قرمز رنگ به نام خط سیگنال (Signal line) تشکیل‌شده است.

نکته: در اندیکاتور MACD جدید، میله‌های هیستوگرام عملکرد MACD line را در اندیکاتور MACD classic دارد.

اجزای اندیکاتور MACD

محیط اندیکاتور MACD به‌واسطه سطح صفر (zero line) به دو ناحیه مثبت و منفی تقسیم می‌شود

ناحیه بالای zero line ناحیه مثبت (فاز مثبت) و ناحیه پایین آن، ناحیه منفی (فاز منفی) گفته می‌شود.

علاوه بر سطح صفر، دو عدد میانگین متحرک که اندیکاتور MACD را تشکیل می‌دهند نیز در این اندیکاتور وجود دارند.

• میانگین متحرک سریع (تفاضل میانگین نمایی ۱۲ روزه قیمت از ۲۶ روزه آن)
• میانگین متحرک کند (۹ روزه)

میانگین متحرک سریع در نمودار با رنگ آبی نمایش داده می‌شود و به آن MACD line یا خط MACD گفته می‌شود.

میانگین متحرک کند نیز در نمودار با رنگ قرمز نشان داده‌شده و به آن Signal line یا خط سیگنال گفته می‌شود؛ که دائماً توسط MACD line از بالا یا پایین قطع می‌شود.

نکته: در تحلیل تکنیکال موارد قراردادی وجود دارد که با برخورد به آن‌ها به مفاهیم خاصی پی می‌بریم.

از جمله آن مفاهیم، عبارت سیگنال است، زمانی که این کلمه در کنار عبارتی مانند Signal line یا signal level قرار بگیرد، به این معنا است که با قطع شدن و شکسته شدن این خط، شما سیگنال خرید یا فروش دریافت می‌کنید.

هیستوگرام در اندیکاتور MACD به‌صورت میله‌ای نمایش داده می‌شود.

هیستوگرام ازنظر محاسباتی در ریاضیات، مقدار عددی MACD line منهای Signal line است.

هیستوگرام دائماً حول محور سطح صفر (zero line) نوسان می‌کند؛ زمانی که بالاتر از سطح صفر قرار بگیرد وارد فاز مثبت و زمانی که پایین‌تر سطح صفر باشد وارد فاز منفی می‌شود.

با این تفاسیر زمانی که MACD line بالای Signal line قرار بگیرد، هیستوگرام در فاز مثبت و زمانی که MACD line پایین‌تر از Signal line قرار بگیرد، هیستوگرام وارد فاز منفی می‌شود.

کاربرد هیستوگرام

در اندیکاتور MACD برای تشخیص پیوت های مینور و ماژور در نمودار می‌توان کمک گرفت. همچنین برای تشخیص واگرایی‌های مخفی (HD) می‌توان از هیستوگرام استفاده کرد.

اندیکاتور MACD چگونه سیگنال خرید و فروش صادر می‌کند؟

زمانی که MACD line ،Signal line را از سمت پایین به سمت بالا قطع کند، به معنای تأیید تقاطع صعودی (bullish reversal) و نشان‌دهنده افزایش قدرت خریداران در بازار است. در حقیقت سیگنال خرید را صادر کرده است.

همان‌طور که در تصویر فوق مشخص است، بعد از صادر شدن سیگنال خرید MACD در نماد فولاد شاهد رشد بسیار خوبی در قیمت این شرکت هستیم.

و زمانی که MACD line ،Signal line را از سمت بالا به سمت پایین قطع کند، یک تقاطع نزولی (bearish reversal) اتفاق افتاده و به معنای افزایش قدرت فروشندگان در بازار است؛ در حقیقت سیگنال فروش صادرشده است.

همان‌طور که مشخص است در تصویر فوق بعد از صادر شدن سیگنال فروش مکدی در نماد سایپا شاهد ریزش قیمت سهام این شرکت هستیم.

نکته کلیدی: سیگنال خرید و فروش در فاز مثبت و منفی

چنانچه MACD line ،Signal line را در ناحیه منفی (زیر سطح zero line) از سمت پایین به بالا قطع کند (سیگنال خرید)، به‌مراتب قوی‌تر از زمانی است که این سیگنال خرید در فاز مثبت رخ دهد.

همچنین تقاطع نزولی (سیگنال فروش) در ناحیه مثبت (بالای سطح zero line) اعتبار بسیار بیشتری نسبت به ناحیه منفی دارد.

چه زمانی سیگنال‌های MACD کیفیت لازم برای خرید و فروش را دارند؟

برای داشتن معاملاتی بهینه و کنترل‌شده بهتر است برای سیگنال‌هایی که از MACD صادر می‌شوند استراتژی تخصصی داشته باشیم و با همه آنان خرید و فروش انجام ندهیم.

به این منظور که از یک استراتژی سه مرحله‌ای برای دریافت دقیق سیگنال‌های خرید و فروش MACD کمک می گیریم:

• یافتن سطوح برگشتی در نمودار
• مشاهده واکنش برگشتی در نمودار
• بررسی سیگنال اندیکاتور MACD

همان‌طور که بارها تأکید شده است، اندیکاتورها نقش کمکی و تأییدیه برای نمودار اصلی دارند و برای انجام تحلیل دقیق‌تر باید تمرکزمان بر نمودار اصلی قیمت-زمان باشد و در آن به بررسی مباحثی مانند سطوح برگشتی، الگوی های کلاسیک. کندل استیک و … بپردازیم.

از اندیکاتور MACD در بازه زمانی (تایم فریم) روزانه استفاده می‌کنیم، چراکه سیگنال‌های این اندیکاتور در این بازه از بهینگی لازم برخوردار است.

لازم به ذکر است برای دستیابی به بهینه‌ترین نتایج و سیگنال‌های MACD از هرگونه تغییر در اعداد و دوره‌های زمانی MACD خودداری کنید.

تنظیمات اولیه و صحیح این اندیکاتور مانند تصویر زیر است.

امیدواریم با این مطلب برای شما، تحلیل تکنیکال را ساده‌تر کرده باشیم، تا هرچه بهتر و دقیق‌تر از اندیکاتور MACD در تحلیل‌ها و معاملاتتان استفاده کنید.

اگر محتوای این مقاله برایتان مفید و مثمر ثمر بود خوشحال می‌شویم آن‌ها با دوستانتان به اشتراک بگذارید و نظراتتان را برایمان بنویسید.

برای مشاهده آموزش های ویدیویی بیشتر صفحه دانشکده بورس در اینستاگرام را دنبال نمایید.

هر آنچه که لازم است درباره واگرایی در تحلیل تکنیکال بدانید

بسیاری از معامله‌گران یا از اهمیت واگرایی بی اطلاع هستند یا نمی‌توانند مفهوم واگرایی در تحلیل را با اندیکاتور نوسانگر به طور دقیق اعمال کنند. ما در مقاله حاضر، شما را با مفهوم Divergence در تحلیل آشنا می‌کنیم و یکسری قوانین ساده را برای شناسایی این معیار ارائه می‌دهیم.

واگرایی چیست؟

واگرایی (Divergence) زمانی است که قیمت دارایی در جهت مخالف آنچه یک شاخص فنی نشان می‌دهد، حرکت می‌کند. هنگامی که یک سهام در حال واگرایی است، نشان دهنده روند ضعیف‌تر قیمت و شروع یک معکوس است.

به طور کلی دو نوع واگرایی وجود دارد که عبارتند از:

• واگرایی صعودی زمانی است که قیمت به سمت پایین حرکت می‌کند اما اندیکاتور می‌چرخد و به سمت بالا می‌رود
• واگرایی نزولی زمانی است که قیمت در حال حرکت بالاتر است اما نشانگر به سمت پایین می‌رود

منطق پشت Divergence در تحلیل قیمت بازار این است که این اندیکاتور، کاهش سرعت حرکت قیمت را نشان می‌دهد. بنابراین حرکت قیمت، اغلب قبل از خود قیمت تغییر می‌کند. به این فکر کنید که اگر یک بشقاب پرنده را در یک باد شدید بیندازید، بشقاب برای مدتی خلاف باد می‌رود، سپس سرعتش کم می‌شود و در نهایت تغییر جهت می‌دهد و همراه با باد پرواز می‌کند.

منظور از واگرایی در تحلیل تکنیکال چیست؟

در طول تجزیه و تحلیل تکنیکال واگرایی شاخصی از حرکت مثبت یا منفی قیمت است. برای واگرایی مثبت، قیمت یک دارایی به پایین‌ترین سطح جدید کاهش می‌یابد، در حالی که شاخصی که این دارایی را ردیابی می‌کند، الگوهای صعود را نشان می‌دهد.

از سوی دیگر، واگرایی منفی زمانی است که قیمت دارایی به بالاترین سطح جدید صعود می‌کند، در حالی که اندیکاتور، مانند یک نوسان ساز، یک اوج پایین‌تر را تشکیل می‌دهد یا شروع به نشان دادن علائمی از کند شدن می‌کند، مانند شروع یک روند نزولی.

به طور کلی، معامله‌گران از واگرایی در تحلیل برای دو هدف استفاده می‌کنند:

• ارزیابی تحرکات قیمت دارایی
• ارزیابی احتمال وقوع یک معکوس

اگر قیمت سهام و ابزار تجزیه و تحلیل تکنیکال – مانند شاخص قدرت نسبی (RSI) – در یک جهت حرکت کنند، نشان دهنده افزایش تحرکات قیمت است. با این حال، اگر قیمت سهام در حال افزایش باشد اما RSI کندتر افزایش پیدا کند – واگرایی منفی خواهد بود – این سیگنالی است که نشان می‌دهد روند صعودی همراه با پتانسیل برگشت، شروع به تضعیف کرده است.

از آن زمان به بعد، معامله‌گر احتمالا تعیین می‌کند که چه زمانی توقفات ضرر یا محدودیت‌هایی را برای خروج از موقعیت خود تعیین کند. برای واگرایی مثبت، قیمت سهام پایین می‌آید، در حالی که ابزار تجزیه و تحلیل تکنیکال پایین‌ترین سطح را نشان می‌دهد، که ممکن است نشانه‌هایی از بازگشت بالقوه روند صعودی را ابراز کند. از چنین نقطه‌ای، معامله‌گران احتمالا تصمیم می‌گیرند که چه زمانی وارد یک موقعیت شوند، قبل از اینکه تکانه شروع به افزایش کند.

منظور از تحرکات قیمت چیست؟

حرکت قیمت با طول نوسانات قیمت اندازه‌گیری می‌شود. هر نوسان قیمت توسط یک محور ایجاد می‌شود که می‌تواند منجر به نوسانات بالا یا پایین شود. یک نوسان تکانه قوی با یک شیب تند با مدت طولانی مشخص می‌شود، در حالی که یک حرکت ضعیف به سمت بالا می‌تواند با شیب کم عمق با مدت زمان کوتاه‌تر نشان داده شود.

نوسانات طولانی‌تر به سمت بالا نشان می‌دهد که حرکت در حال افزایش است، در حالی که نوسانات کوتاه‌تر به سمت بالا، نشانه حرکت و قدرت ضعیف‌تر است.

کدام شاخص برای Divergence در تحلیل تکنیکال بهتر عمل می‌کند؟

هیچ شاخص مطلقی برای واگرایی معاملات وجود ندارد. هر شاخص فنی مزایا و مشکلات خاص خود را دارد. ما در ادامه سه شاخص محبوب را پوشش خواهیم داد: RSI، MACD و Stochastic.

استراتژی معاملات RSI برای واگرایی در تحلیل

اندیکاتور RSI یک اندیکاتور مومنتوم است که به عنوان یک نوسانگر بین ۰ تا ۱۰۰ در زیر نمودار کندل استیک ترسیم شده است و به عنوان اندیکاتور زیرین شناخته می‌شود. RSI با میانگین سود و زیان قیمت در ۱۴ دوره قبل محاسبه می‌شود. این اندیکاتور توسط جی.ولز وایلدر جونیور در کتاب خود با عنوان «مفاهیم جدید در سیستم‌های تجاری فنی» ایجاد شد.

این اندیکاتور یک خط صاف ایجاد می‌کند که تمایل به ردیابی روند قیمت دارد و به خوبی به معاملات واگرایی کمک می‌کند. وقتی روی تنظیم پیش‌فرض ۱۴ دوره تنظیم می‌شود، نشانگر RSI مقادیر کمی از خرید و فروش بیش از حد را نشان می‌دهد. این بدان معنا است که وقتی صحبت از کاربرد واگرایی به عنوان سیگنال معاملاتی می‌شود، سیگنال‌های کمتری وجود دارد؛ اما زمانی که رخ می‌دهند قابل اعتمادتر هستند.

استراتژی معاملاتی MACD برای واگرایی در تحلیل

MACD یک شاخص تکانه‌ای است که در محیط‌های دنبال‌کننده روند به بهترین شکل استفاده می‌شود. نشانگر روند یک خط سیگنال و همچنین یک هیستوگرام را ترسیم می‌کند که تفاوت بین دو میانگین متحرک را نشان می‌دهد. میانگین‌های متحرک با پیشرفت روند و در نهایت معکوس شدن، همگرا و واگرا می‌شوند.

هیستوگرام بصری به خوبی به واگرایی معاملات کمک می‌کند، اما وقتی یک «نقطه نوسان» جدید ایجاد شده باشد، کمتر قابل تفسیر است. هیچ منطقه از پیش تعریف شده‌ای برای خرید و فروش بیش از حد در MACD وجود ندارد، بنابراین تصمیم‌گیری در مورد اینکه کدام سیگنال‌های تجاری روند به اندازه کافی قابل اعتماد هستند، دشوارتر است. این را می‌توان با استفاده از پیک‌های قبلی در MACD به عنوان استفاده موثر از آنها به عنوان مناطق حمایت و مقاومت برطرف کرد. از آنجایی که MACD به بهترین وجه در محیط‌های پرطرفدار استفاده می‌شود، سیگنال‌های نادرست زیادی را تولید می‌کند.

استراتژی معاملاتی Stochastic برای واگرایی در تحلیل

Stochastic یک اندیکاتور تکنیکی مومنتوم است که با مقایسه آخرین قیمت بسته شدن با محدوده قیمت‌های قبلی در ۱۴ دوره گذشته کار می‌کند.

استوکاستیک شاخص حساس‌تری است، به این معنی که سیگنال‌های بیشتری از Divergence در تحلیل را ارائه می‌کند و در نتیجه فرصت‌های معاملاتی بیشتری را ارائه می‌دهد، اما این به معنای سیگنال‌های نادرست بیشتری نیز می‌باشد.

آیا واگرایی معاملات سودآور است؟

بله، اما نه همیشه! ما باید به یاد داشته باشیم که اندیکاتورها عملکرد قیمت را فیلتر می‌کنند. این فیلتر می‌تواند به ما کمک کند تا بسته به تنظیم معاملات خود، بر روی آنچه مهم است تمرکز کنیم یا آنچه مهم است را از دست بدهیم.

مزیت اصلی استفاده از واگرایی به عنوان یک سیگنال معاملاتی برای نحوه زمان‌بندی ورود معاملات این است که قبل از تغییر روند قیمت، سیگنال را ارائه می‌دهد. این سیگنال اولیه، قیمت ورودی بهتری برای تجارت به معامله‌گر می‌دهد.

نقطه ضعف استفاده از واگرایی به عنوان بخشی از یک سیستم معاملاتی خوب این است که می‌تواند «سیگنال‌های نادرست» بدهد. همانطور که از نام آن پیدا است، این زمانی است که اندیکاتور تغییر جهت می‌دهد اما روند قیمت همانطور که نشانگر پیشنهاد می‌کند معکوس نمی‌شود. این اغلب زمانی اتفاق می‌افتد که اندیکاتور در منطقه اشباع خرید یا اشباع فروش باشد. به این ترتیب خواهیم دید که حرکت روند تضعیف خواهد شد اما روند همچنان در تدبیر باقی می‌ماند.

واگرایی در مقابل تأیید

تفاوت بین واگرایی و تأیید در این است که واگرایی در تحلیل به معامله‌گر می‌گوید که قیمت سهام و اندیکاتور فنی سیگنال‌های مخالف ارائه می‌دهند، در حالی که تأیید زمانی است که اندیکاتور و قیمت دارایی سیگنال‌های یکسانی را نشان می‌دهند.

هر دو در دوره‌های زمانی مختلف در طول معاملات مورد استفاده قرار می‌گیرند. تایید زمانی مهم است که یک معامله‌گر وارد موقعیتی شود تا اطمینان حاصل کند که تصمیم آنها با تجزیه و تحلیل فنی مناسب اثبات شده است. همچنین، از آن برای تعیین اینکه آیا حرکت قیمت احتمالا ادامه خواهد داشت یا خیر استفاده می‌شود.

محدودیت‌های Divergence در تحلیل

هنگام تعیین یک روند معکوس، استفاده از واگرایی به عنوان یک شاخص مستقل، پیشنهاد نمی‌شود. مهم است که شاخص‌ها را با سایر تکنیک‌های تحلیل تکمیل کنید تا الگوهای برگشت را مجدداً تأیید کنید. حتی اگر الگوهای واگرا شروع به رخ دادن کنند، این تضمین نمی‌کند که قیمت به زودی معکوس شود.

از آنجایی که واگرایی می‌تواند در یک دوره زمانی طولانی مدت اتفاق بیفتد، اگر قیمت دارایی طبق پیش‌بینی حرکت نکند، استفاده از آن به عنوان یک ابزار مستقل برای پیش‌بینی موقعیت خروج یا ورود می‌تواند منجر به بسیاری از فرصت‌های از دست رفته و زیان‌های تحقق نیافته یا تحقق یافته شود.

چگونه می‌توان بروز یک واگرایی در تحلیل تکنیکال را تایید کرد؟

برخی از تکنیک‌های آزمایش شده برای کاهش تعداد سیگنال‌های غلط و بهینه سازی تعداد معاملات سودآور وجود دارد. فراتر از واگرایی، برای کمک به تصمیم‌گیری معاملاتی، باید از موارد زیر برای تایید یک معکوس استفاده کرد:

• خطوط روند
• سطوح پشتیبانی
• سطوح مقاومت

سیگنال‌های Divergence در تحلیل را فقط در جهت روند بلند مدت یا به طور متناوب در یک بازار جانبی محدود اتخاذ کنید. به عنوان مثال در یک بازار نزولی، فقط سیگنال‌های RSI نزولی را دریافت کنید و در بازار صعودی فقط سیگنال‌هایی را برای خرید از RSI دریافت کنید.

همیشه منتظر بمانید تا شمعی که واگرایی را تایید می‌کند، بسته شود. نشانگرها با توجه به وضعیت فعلی شمع، سیگنالی را ارائه می‌دهند. اگر شمع به طور متفاوت بسته شود، سیگنال معاملاتی ناشی از واگرایی، می‌تواند به همان سرعتی که ظاهر شد ناپدید شود.

از اندیکاتورهای دیگر برای تأیید سیگنال مانند سطوح حمایت و مقاومت، اعداد گرد، نقاط محوری یا الگوی معاملاتی اقدام قیمت استفاده کنید.

۹ قانون برای تشخیص واگرایی در تحلیل تکنیکال

معامله‌گران در تلاش برای تعیین اینکه آیا روند ضعیف‌تر می‌شود یا نه، از واگرایی‌ها استفاده می‌کنند که ممکن است منجر به معکوس شدن یا ادامه روند معاملات‌شان شود. قبل از اینکه به سراغ پلتفرم معاملاتی‌تان بروید و شروع به جستجوی واگرایی‌های احتمالی کنید، به این ۹ قانون جالب برای واگرایی‌های معاملاتی نگاهی بیندازید. به شما اطمینان می‌دهیم که با آموزش طرز استفاده از آنها، تصمیمات معاملاتی بهتری خواهید گرفت.

۱. از موجود بودن واگرایی اطمینان حاصل کنید

برای اینکه واگرایی وجود داشته باشد، قیمت باید یکی از موارد زیر را تشکیل دهد:

• ایجاد قله‌ای بالاتر از قله قبلی
• ایجاد دره‌ای پایین‌تر از دره قبلی
• تشکیل دو قله
• تشکیل دو دره

با رخ دادن یکی از این ۴ سناریو، حتی احتیاج ندارید که زحمت نگاه کردن به یک اندیکاتور را هم به خود بدهید. اگر متوجه شدید که این شرایط مهیا نیست، بدانید که شما در حال معامله یک واگرایی نیستید.

۲. روی اوج و فرودهای متوالی خطوطی بکشید

بسیار خوب، حالا که اقدامی انجام دادید (اقدام قیمت اخیر) به آن نگاه کنید. به یاد داشته باشید، شما فقط یکی از چهار چیز را می‌بینید: یک قله بالاتر، یک قله هم سطح بالا، یک دره پایینتر، یا یک دره هم سطح پایین. حالا یک خط از آن اوج یا فرود به سمت قله یا دره قبلی بکشید. این خط باید در قله/ دره اصلی به صورت متوالی قرار بگیرد. اگر بین دو اوج/ فرود بزرگ، برآمدگی یا شیب کوچکی دیدید، بهتر است آن را نادیده بگیرید.

۳. فقط قله‌ها و دره‌ها را به هم متصل کنید

برای تشخیص واگرایی در تحلیل، هنگامی که مشاهده کردید دو قله ایجاد شده است، کافی است که آنها را به هم وصل ‌کنید. اگر دو دره ساخته شده بود، شما دره‌ها را به یکدیگر وصل می‌کنید.

۴. مراقب عکس‌العمل‌های قیمت باشید

بنابراین شما یا دو قله یا دو دره را با یک خط روند به هم وصل کرده اید. اکنون به اندیکاتور فنی ترجیحی خود نگاه کنید و آن را با عملکرد قیمت مقایسه کنید. از هر شاخصی که استفاده می‌کنید، به یاد داشته باشید که صعود و نزول آن را با هم مقایسه می‌کنید. فراموش نکنید که برخی از شاخص‌ها مانند MACD یا Stochastic دارای خطوط متعددی هستند که همگی روی یکدیگر قرار دارند.

۵. با نوسانات بالا و پایین خود، سازگار باشید

اگر خطی را رسم می‌کنید که دو اوج را روی قیمت به هم وصل می‌کند، باید خطی بکشید که این دو اوج را نیز روی نشانگر به هم متصل می‌کند. همینطور برای فرود نیز اگر خطی را رسم می‌کنید که دو نقطه پایین را در قیمت به هم وصل می‌کند، باید خطی بکشید که دو پایین روی نشانگر را به هم متصل می‌کند. آنها باید با همدیگر مطابقت داشته باشند!

۶. نوسانات قیمت و نشانگر را در تراز عمودی نگه دارید

اوج یا فرودهایی که در نشانگر شناسایی می‌کنید، باید آنهایی باشند که به‌طور عمودی با اوج یا فرودهای قیمت در یک راستا قرار گیرند. تراز عمودی را با صعود و نزول‌های نوسانی قیمت و اندیکاتور مورد استفاده‌تان حفظ کنید.

۷. برای تشخیص واگرایی در تحلیل، شیب‌ها را تحت نظر داشته باشید

Divergence در تحلیل فقط در صورتی وجود دارد که شیب خط اتصال دهنده بالا/پایین نشانگر با شیب قیمت اتصالات خط بالا/پایین متفاوت باشد. شیب باید به صورت یکی از این موارد باشد: صعودی (بالا رفتن) نزولی (پایین آمدن) صاف (هم سطح).

۸. اگر واگرایی رخ داده است، واگرایی بعدی را زیر نظر بگیرید

اگر واگرایی را مشاهده کردید اما متوجه شدید که قیمت از قبل معکوس شده است و برای مدتی در یک جهت حرکت کرده است، واگرایی باید انجام شده تلقی شود. شما این دفعه قایق را از دست داده اید. اکنون تنها کاری که می‌توانید انجام دهید این است که منتظر بمانید تا یک نوسان دیگر بالا/پایین شکل بگیرد و جستجوی واگرایی خود را از نو شروع کنید.

۹. یک قدم به عقب برگردید

سیگنال‌های Divergence در تحلیل که در بازه‌های زمانی طولانی‌تری رخ می‌دهند، از دقت بیشتری برخوردار هستند. به این ترتیب سیگنال‌های غلط کمتری دریافت می‌کنید. این به معنای معاملات کمتر است، اما اگر تجارت خود را به خوبی ساختار دهید، پتانسیل سود شما می‌تواند بسیار بزرگ باشد.

واگرایی در بازه‌های زمانی کوتاه‌تر، بیشتر اتفاق می‌افتد اما کمتر قابل اعتماد هستند. ما توصیه می‌کنیم فقط در نمودارهای ۱ ساعته یا بیشتر به دنبال واگرایی باشید. معامله‌گران دیگر از نمودارهای ۱۵ دقیقه‌ای یا حتی سریع‌تر استفاده می‌کنند. در آن بازه‌های زمانی، سروصدای زیادی در بازار معاملات وجود دارد، بنابراین ترجیح ما این است که از آن دور بمانیم.

اگر می‌خواهید به طور جدی معاملات‌تان را با استفاده از واگرایی در تحلیل در نظر بگیرید، باید این ۹ قانون را رعایت کنید. با پیروی از این قوانین، شانس ایجاد واگرایی که منجر به معاملات سودآور می‌شود را برای خود به طور چشمگیری افزایش خواهید داد.

اکنون می‌توانید نمودارها را اسکن کنید و ببینید آیا می‌توانید برخی از واگرایی‌هایی را که در گذشته اتفاق افتاده است، به عنوان یک راه عالی برای شروع به ارتقای مهارت‌های واگرایی خود ببینید یا نه!

واگرایی روشی است که در تحلیل تکنیکال زمانی که جهت یک اندیکاتور فنی، معمولا نوعی نوسانگر از روند کلی قیمت «واگرا» می‌شود، استفاده می‌شود. به عبارت دیگر، اندیکاتور در جهت مخالف قیمت شروع به حرکت می‌کند و نوسانگر معاملاتی سیگنال احتمالی معکوس شدن روند را ارائه می‌دهد.

الگوهای واگرایی در تحلیل نشان می‌دهد که یک معکوس به زودی در راه است و احتمال آن بیشتر می‌شود، اما این یک تغییر فوری نیست. هرچه واگرایی بیشتر قابل مشاهده باشد، احتمال برگشت آن بیشتر می‌شود. در اینجا چند دستورالعمل وجود دارد که توصیه می‌کنیم آنها را مد نظر قرار دهید: