معامله الگوریتمی در عمل


معاملات لحظه‌ای بر اساس این منطق استوار هستند که اگر یک روند از پیش غالب در بازار قابل رؤیت است، پس این روند همچنان ادامه پیدا می‌کند؛ حداقل تا زمانی که سیگنال‌هایی شروع شوند که نشان دهند این روند به پایان رسیده است. ایده معاملات لحظه‌ای این است که اگر یک ارز دیجیتال مشخص در طول زمان زیادی، برای مثال چندین ماه در معامله الگوریتمی در عمل یک مسیر حرکت کند، پس می‌توانیم با خیال راحت فرض کنیم که این روند ادامه پیدا می‌کند؛ حداقل تا زمانی که داده‌ها شروع به نشان دادن وضعیت دیگری کنند. برای همین برنامه می‌شود خرید کردن با هر افت و قفل کردن سود در هر رشد؛ یا برعکس اگر برنامه فروش باشد. به حتم معامله‌گران لازم است از اینکه چه زمانی یک بازار نشانه‌های واژگونی روند را نشان می‌دهد آگاه باشند. در غیر این صورت این استراتژی به سرعت کارایی خود را از دست می‌دهد.

بازارگردانی چیست؟ الگوریتم‌های رایج بازارگردانی و بک‌تست آن

بازارگردان شخصی است به صورت پیوسته در بازار حضور دارد و طبق قواعد خاصی در دو سمت خرید و فروش سفارش‌گذاری می‌کند.

مزایای بازارگردان برای بازار چیست؟ دلایل اهمیت وجود بازارگردان در بورس چیست؟

۱- افزایش نقدشوندگی و عمق بازار (معامله الگوریتمی در عمل دارایی‌ای نقدشونده گفته می‌شود که به راحتی به پول نقد تبدیل شود بدون اینکه بازار آن را تحت تاثیر قرار دهد.)

۲- کاهش فاصله سرخط خرید و فروش (اسپرد)

۳- ارائه قیمت منصفانه با کاهش نوسانات زیاد و ناخواسته قیمت

۴- کاهش هزینه معاملات پنهان (هزینه معاملاتی که مرتبط با تفاوت قیمت خرید و فروش است.)

۵- کم کردن عدم توازن عرضه و تقاضا و کاهش صف‌های خرید و فروش

۶- افزایش حجم معاملات

مزایای بازارگردانی برای بازارگردان چیست؟

۱- کسب سود از عملیات بازارگردانی و تفاوت قیمت خرید و فروش

۲- تخفیف در کارمزدهای معاملاتی

۳- دریافت کارمزد از ناشر سهم برای عملیات بازارگردانی

قوانین بازارگردانی در بورس ایران چیست؟

قوانین بازارگردانی در بورس به صورت خلاصه در ادامه گفته می‌شود؛ برای اطلاع از قواعد به صورت دقیق به سایت tse مراجعه کنید.

پارامترهایی برای بازارگردانی هر سهم مشخص می‌شود:

۱- دامنه مظنه (معمولا ۳٪)

۳-حجم تعهدات روزانه( معمولا ۲۰ برابر حجم انباشته)

قوانین سفارش گذاری به صورت زیر است:

۱- بازارگردان باید همواره یک سفارش خرید و فروش در بازار داشته باشد.

۲- فاصله این دو سفارش باید حداکثر برابر با دامنه مظنه باشد.

۳- حجم سفارش خرید و فروش باید با هم برابر و حداقل به اندازه حجم انباشته باشد.

۴- در صورت وجود صف در بازار بازارگردان تنها سفارش در جهت عرضه به صف و کاهش حجم صف ارسال می‌کند.

۵- در صورتی که مجموع حجم معاملات سهم در یک روز به اندازه حجم تعهدات روزانه برسد بازارگردان دیگر الزامی به سفارش گذاری نخواهد داشت.

۶- در صورتی که سفارش در یک سمت اجرا شود بازارگردان ۲ دقیقه زمان دارد سفارشات را هم اندازه کند.

وضعیت صندوق‌های بازارگردانی در ایران:

الگوریتم‌های بازارگردانی و خودکار کردن بازارگردانی

در بازارهای پیشرفته دنیا، الگوریتم‌های بازارگردانی جز اولین الگوریتم‌های استفاده شده توسط معامله گران بوده است و به رونق و کارایی بازارها کمک شایانی کرده است.

الگوریتم: حل یک مسئله به وسیله تعدادی مرحله نامتناهی را الگوریتم می‌گویند.

معاملات اتومات یا الگوریتمی: استفاده از یک برنامه نرم‌افزاری به منظور اجرای یک سری تصمیمات معاملاتی را معاملات الگوریتمی می‌گویند.

بازارگردانی اتوماتیک یا الگوریتمی: اجرای اتومات یک استراتژی مشخص بازارگردانی که معمولا به صورت هم‌زمان در سمت خرید و فروش سفارش گذاری می‌کند. در بازار بورس ایران این الگوریتم باید الزامات سازمان بورس را هم رعایت کند.

مزایای استفاده از معاملات الگوریتمی بازارگردانی:

۱- واکنش سریع‌تر به تغییرات قیمت بازار

۲- مقیاس پذیری و توانایی بازارگردانی هم زمان در سهم‌های مختلف

۳- دقت بالا و اجرای کامل الزامات سازمان بورس

۴- امکان گرفتن بک تست و بهینه سازی پارامترها متناسب با سهم و شرایط بازار

ریسک‌های بازارگردان:

۱- حجم معاملات خیلی پایین در سهم و عدم اجرای سفارشات

۲- اجرا شدن سفارشات تنها در یک سمت و به هم خوردن توازن سهم و وجه نقد

۳- معامله گران دارای رانت اطلاعاتی که باعث خرید و فروش اشتباه بازارگردان و تحمل ضرر بازارگردان می‌شوند.

الگوریتم‌های بازارگردانی مهدا:

۱- الگوریتم متقارن:

اولین و ساده‌ترین الگوریتم سفارش گذاری متقارن در پایین و بالای نقطه میانی سرخط است. فاصله این دو سفارش به اندازه دامنه مظنه است و بدون توجه به شرایط بازار و سهم همواره سفارش گذاری متقارن می‌کند.

۲- الگوریتم توازن:

بازارگردان همواره در تلاش است در بازار به صورت سریع و هم‌زمان خرید و فروش کند. در صورتی که خرید انباشته یا فروش انباشته زیادی داشته باشد با ریسک زیادی مواجه می‌شود و ممکن است نتواند سهام فروخته شده را در قیمت پایین تر بخرد یا سهام خریداری شده را در قیمت بالاتر بفروشد. به این منظور بالانس نگه داشتن حجم خرید و فروش بسیار حائز اهمیت است. ما در مهدا دو نوع الگوریتم حفظ توازن داریم که یکی محتاطانه و دیگری به صورت تهاجمی به نحوی سفارش گذاری می‌کنند که این توازن حفظ شود. هرچند وجود صف و الزام به عرضه صف ممکن است موجب اختلال در روند این الگوریتم و عدم توازن کامل شود.

۳- الگوریتم AI:

اکثر بازارگردانان با این مشکل مواجه هستند که در زمان صعود سهم اقدام به فروش سهم و در زمان نزول بازار اقدام به خرید می‌کنند.دلیل این امر این است که معمولا هیچ‌گونه پیش بینی سهم در سفارش گذاری‌ها دیده نمی‌شود. متخصصان مهدا در الگوریتم‌های پیش‌بینی روند و بازارگردانی را با هم ترکیب کرده‌اند تا الگوریتم با توجه به روند بازار سفارش‌گذاری کند و بازدهی بهتری بتواند کسب کند.

تمامی الگوریتم‌های مهدا می‌تواند برای سهم‌های مختلف پارامترها را بهینه سازی کند و سود بیشتری نصیب بازارگردان کند و موجب انگیزه بیشتر بازارگردانان و رونق بیشتر معاملات سهام شود.

نتایج بک تست مدل‌های بازارگردانی مهدا روی سهم وخاور:

پارامترهای مدل در جدول زیر خلاصه شده است. برای بک تست بازه‌ای انتخاب شده است که هم صعود و هم نزول سهم را در برگیرد. پارامترهای بازارگردانی مطابق با بازارگردانی فعلی سهم است.

همان طور که در نمودارها مشاهده می‌کنید سهم معامله الگوریتمی در عمل وخاور در دوره تست تنها ۰.۳٪ بازدهی داشته است. بازدهی بازارگردانی این سهم با مدل متقارن ۵.۳۶٪ و مدل هوش مصنوعی ۱۷.۰۵٪ بازدهی کسب کرده است.

فاصله سفارش خرید و فروش در مدل هوش مصنوعی در این سهم به طور میانگین ۱.۷۸٪ است در سایر مدل‌ها فاصله در وضعیت متعادل بازار ۳٪ است.

معاملات الگوریتمی؛ تحولی جدید در بازارسرمایه

مسعود طاهری- معاملات الگوریتمی بازارسرمایه، معاملاتی که به جعبه سیاه نیز معروف هستند و به معنای استفاده از برنامه‌های کامپیوتری برای ورود سفارش‌های معاملاتی است. بازار سرمایه نیز بیش از یکسال ‌ ونیم است که مجوز استفاده از آن را در بورس داده است تا بازارسرمایه نیز بتواند از ظرفیت عظیم آن استفاده کند. در این معاملات حجم عظیمی از داده‌ها را پردازش و از تکنیک‌های پیشرفته ریاضی جهت یافتن بهترین الگو استفاده می‌کند. پیش‌بینی‌‌ها و تصمیمات بر پایه مدل و تئوری احتمالات ایجاد می‌شود. حال برای درک و شناساندن این معاملات، شرکت بورس تصمیم گرفته تا مسابقاتی را برگزار کند. به همین مناسبت گفت‌وگویی با یاسرفلاح، مدیرعامل شرکت اطلاع‌رسانی و خدمات بورس انجام دادیم که در پی می‌آید:

نخستین دوره مسابقات معاملات الگوریتمی بازار سرمایه

مدیرعامل شرکت اطلاع‌رسانی و خدمات بورس گفت: نخستین دوره مسابقات معاملات الگوریتمی بازار سرمایه ایران از تاریخ ۱۵دی ماه آغاز شده و تا ۱۷بهمن ماه ادامه دارد. این معاملات در بستر معاملات بر خط کارگزاری بانک پاسارگاد و همکاری دو شرکت داتکس و آینده ‌ نگاران(آیکو) در حال برگزاری است. فلاح درباره روند این دوره مسابقات گفت: نخستین دوره مسابقات معاملات الگوریتمی بازار سرمایه ایران با حضور ۲۰تیم در حال برگزاری است.

عبور از الگوهای سنتی

عضو شورای سیاست‌گذاری نخستین معاملات الگوریتمی افزود: در حال‌حاضر بازار سرمایه با بهره ‎ گیری معاملات الگوریتمی از الگوهای سنتی عبور و به سمت رفتارهای نوین و دانش بنیان معامله ‎ گری حرکت کرده است. وی ادامه داد: تاکنون سیستم معاملاتی تیم ‎ ‌ها مشکلی نداشته و مجموعه ‎ های کارگزاری بانک پاسارگاد، داتکس و آیکو نهایت همکاری را در زمینه فرآهم‌سازی بستر معاملاتی آنها داشته ‎ اند و اطلاعات زمانی معاملات در بهترین زمان ممکن به شرکت ‎ کنندگان رسیده و معامله ‎ گران به خوبی معاملات خود را انجام می ‎ دهند.

افزایش سطح معاملات الگوریتمیک

مدیرعامل شرکت اطلاع‌رسانی و خدمات بورس با اشاره به این‌که در حال‌حاضر در برخی کشور‌ها میزان معاملات در سطح معاملات الگوریتمیک تا حدود ۸۵درصد افزایش پیدا کرده است، افزود: در کشور ما نیز از سال۱۳۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار، بلامانع بودن معاملات الگوریتمی را اعلام کرده است. وی یادآور شد: بازار ما نیازمند یک فرهنگ ‎ سازی بود تا فعالان بازار سرمایه و IT بتوانند از آن بهره ببرند و طی این سال ‎ ‌ها در مورد این معاملات نشانه ‎ گذاری خاصی انجام نشده بود. همچنین معاملات الگوریتمی رصد نمی ‎ شد و اطلاع و میزان دقیقی از تعداد آن وجود نداشت. فلاح تصریح کرد: حالا با توسعه و مهیا شدن زمینه معاملات الگوریتمی، می ‎ توان شاهد کاهش میزان جرایم و تخلفات در بازار باشیم. چراکه در پی آن احساسی عمل کردن معامله ‎ گران و میزان اشتباهات آنها کاهش می ‎ یابد و در نتیجه خطاهای انسانی به حداقل می ‎ رسد که در نهایت باعث می ‎ شود بازار عمق بیش‌تری پیدا کند. وی با بیش‌تر شدن عمق بازار پیش ‎ بینی کرد: ثبت سفارش ‎ های این معاملات افزایش می‌یابد و شاهد حضور سهامداران با قدرت تصمیم ‎ گیری بالاتری در بازار خواهیم بود.

علت استقبال از مسابقات الگوریتمی

مدیرعامل شرکت اطلاع‌رسانی و خدمات بورس درباره چگونگی استقبال از این معاملات گفت: پس از گذشت 21روز معامله الگوریتمی در عمل از این مسابقه، شاهد جلب توجه معامله ‎ گران و فعالان بازار هستیم و مراجعه‌کنندگان برای انجام این معاملات روبه افزایش است. در این راستا برخی از کارگزاری ‎ ‌ها نیز اقدام به انجام معاملات الگوریتمی کردند. وی افزود: از آنجایی که پیش از این معاملات الگوریتمی نشانه ‎ گذاری نشده بود، معاملات آن قابل شناسایی نبودند. یکی از اقدام ‎ هایی که در کنار این مسابقه‏ انجام شد نشانه ‎ گذاری این نوع معاملات است تا مشکلات آن شناسایی و حل شود و حتی اگر نیازمند قوانین و مقررات خاصی دارد سازمان بورس آن را تهیه کند.

معاملات الگوریتمی موهبتی برای حوزه IT و بازار مالی

فلاح معاملات الگوریتمی را موهبتی برای حوزه IT و بازار مالی کشور دانست و ادامه داد: با فراگیر شدن معاملات الگوریتمی، فعالان حوزه IT هم باید به کمک بخش مالی بیایند تا استراتژی‌‌ها یکی شود و در این معاملات در کنار یکدیگر قرار گیرند. از سوی دیگر شرکت‌های دانش ‎ بنیان و استارت‌آپ ‎ های کشور می ‎ توانند در حول محور الگوریتم شکل بگیرند. چراکه در پی این نوع معاملات می‌ ‎ توان شاهد برچیده شدن پدیده صف‌نشینی، تک‌سهمی برخی سهامداران، سیگنال فروشی و. باشیم.

معاملات الگوریتمی بلای جان بورس است؟

معاملات الگوریتمی بلای جان بورس است؟

معاملات الگوریتمی که در همه بازارهای مالی جهان در حال انجام است، در بورس تهران، سهامداران خرد و حقیقی را با چالش‌هایی مواجه کرده است.

به گزارش روزگارمعدن، معاملات الگوریتمی بورسها در سراسر جهان، از امریکا و اروپا تا هند و چین و سنگاپور در حال بیرون راندن کامل معاملات سنتی و دستی است. سهامداران و شرکت‌هایی که هنوز نتوانسته‌اند با این روش‌ عمل ‌کنند، در حال خارج شدن از بازارهای مالی این کشورها هستند. رقابت بین شرکت‌های سرمایه‌گذاری برای استفاده از این روش‌های مدرن بالا گرفته و معاملات الگوریتمی جزء جدایی ناپذیر بازارهای سرمایه شده‌‌اند.

اما در ایران، معاملات الگوریتمی در بازار سرمایه یکی از معضلاتی است که هرچند وقت یکبار سهامداران را با نگرانی‌های جدی مواجه می‌کند. سهامداران بازار سرمایه معتقدند وجود چنین معاملاتی در بورس، یعنی نوعی تبعیض در انجام معاملات برای عده‌ای خاص و یا شرکت‌های خاص. تعدادی از کارشناسان می‌گویند این نوع معاملات به دلیل اینکه در دسترس همه افراد و سهامداران مخصوصا سهامداران حقیقی و خرد قرار ندارد، نوعی بی‌عدالتی است. اما از طرف دیگر، برخی صاحب نظران بازار سرمایه بر ضرورت توسعه معاملات الگوریتمی تاکید دارند و معتقدند این نوع معاملات عامل افزایش سطح کارایی بازار است.

در همین زمینه مجید عشقی، رئیس سازمان بورس، معتقد است: الگوریتم‌‌ها نقشی در روند معاملات بازار سرمایه ندارند و ادعاها در این مورد خلاف واقع است.

معاملات الگوریتمی چگونه کار می‌کند؟

در تعریف معاملات الگوریتمی یا معاملات خودکار گفته می‌شود: استفاده از برنامه‌های کامپیوتری برای ورود به سفارش‌های معاملاتی بدون دخالت انسان؛ به عبارت دیگر، این الگوریتم‌‌ها که اَلگو تریدینگ (Algorithmic Trading) هم نامیده می‌شوند، در زبان برنامه نویسی مجموعه‌‌ای از دستورهای مشخص شده در کنار هم برای انجام معاملات استفاده می‌کنند.

این معاملات به افرادی که از آن استفاده می‌کنند، به شدت کمک می‌کند علاوه بر شناسایی روندهای موجود در سهام، برای سهم‌ها نیز یک روند مشخص تشکیل دهند. به عبارت دیگر،

چرا معاملات الگوریتمی ممنوع شد؟

اول مهرماه ۱۳۹۹ و پس از ۴۰ روز که از آغاز ریزش تاریخی بورس می‌گذشت، مسوولان سازمان بورس به منظور حفظ تعادل عرضه و تقاضا در بازار سرمایه و بازگشت ثبات به بورس، معاملات الگوریتمی برای تمامی سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی به جز بازارگردانان دارای مجوز در همه نمادهای معاملاتی بورس و فرابورس به شکل موقت معلق شد.

برخی کارشناسان می‌گویند معاملات الگوریتمی به دلیل ریزش بازار سهام متوقف شد و البته باید گفت در آن برهه زمانی این بهترین تصمیم برای بازار سرمایه بود. اما در فروردین ماه امسال ممنوعیت این معاملات برای همه شرکت‌ها و کارگزاری‌هایی که مجوز داشتند، برداشته شد. به نظرمی رسد، سیاست‌گذاران و ناظر بازار سرمایه، برای رفع هیجان و ترس بازار، این معاملات را متوقف کردند و در بازارهای دنیا نیز معمولا الگوریتم‌ها تحت نظارت هستند تا خللی در روند بازار ایجاد نکنند.

نظارت بورس بر معاملات الگوریتمی

یکی از موضوعاتی که باید در کنار این معاملات الگوریتمی مورد توجه قرار گیرد، مسئله نظارت بر این معاملات است. در صورتی که سازمان بورس بر شرکت هایی که اجازه فعالیت در این زمینه را داشته باشند، نظارت کند، سهامداران نیز می‌توانند امیدوار باشند، شیوه عمل این الگوریتم‌ها برای آنها ضرر و زیانی ندارد. در همین زمینه دهقان مدیرعامل شرکت مدیریت فناوری بورس می‌گوید: الگوریتم‌ها می‌توانند بازار را تحت تاثیر قرار دهند. اما در آینده و با رشد صنعت IT نمی‌توان از نقش معاملات الگوریتمی در بازارسرمایه چشم پوشی کرد و قطعا معاملات الگوریتمی گسترش خواهد یافت و هرچند الگوریتم مزایای زیادی دارد، در عین حال معایب آن را نیز نباید نادیده گرفت. با این حال به هیچ عنوان موافق توقف معاملات الگوریتمی نیستیم و تلاش‌های زیادی در زمینه راه‌اندازی مجدد این نوع از معاملات داشتیم. نکته قابل توجه این موضوع است که برخی از معاملات الگوریتمی قابل شناسایی و تشخیص نیستند. به زعم برخی کارشناسان، الگوریتم‌ها جزیی از بازار خواهند بود؛ اما باید ابزارهای نظارتی دقیقی را به کار گیریم تا این معاملات به کلیت بازار سرمایه ضربه نزند. به عبارت دیگر، در واقع نمی‌توان بدون برخورداری از ابزارهای نظارتی دقیق، بازار را مدیریت کرد. با توسعه بازار و ورود نقدینگی بیشتر، سیستم‌های نظارتی نیز باید به روز شوند.

کارکرد معاملات الگوریتمی

مدیریت تعداد کدهای زیاد با حجم کم، مدیریت یک کد با حجم بالا مانند شرکت‌های بزرگ سرمایه‌گذاری و صندوق‌های سرمایه گذاری، استفاده ناشران یا صندوق‌های بازارگردانی از الگوریتم برای ایجاد نقدشوندگی در بازار و استفاده توسط سهامداران حقیقی مهم‌ترین کارکردهای معاملات الگوریتمی است. همچنین معاملات الگوریتمی می‌تواند به چرخش و مدیریت سبد، سبدگردان‌ها کمک کند. البته در زمان صعود بازار، متاسفانه سبدگردان‌ها به دلیل تمایل مردم به سرمایه‌گذاری مستقیم، استفاده چندانی از الگوریتم‌ها نکردند. برخی کارشناسان می‌گویند، راه‌اندازی معاملات الگوریتمی برای سهامداران خرد باید توسط مسوولین سازمان بورس پیگیری جدی شود، اما شرایط، ضوابط و مقررات خاصی برای راه‌اندازی آن لازم است. قطعا افزایش حجم معالات، رشد نقدشوندگی و افزایش ارزش معاملات از مهم‌ترین نتایج استفاده از معاملات الگوریتمی خواهد بود.

این الگوریتم‌ها که می‌‌توانند بیش از یکی باشند، برای انجام معاملات بررسی‌‌های لازم را از جنبه‌های گوناگونی مانند زمان ‌بندی، نرخ و حجم روی سفارشات و وضعیت بازار انجام داده و تصمیم می‌‌گیرند. این امر کمک می‌کند تا بازار سرمایه به روشی اصولی ‌تر و به دور از دخالت احساسات انسانی پیش رود که یکی معامله الگوریتمی در عمل از نتایج آن بالارفتن نقدینگی در بازار است.

به نظر می‌رسد معاملات الگوریتمی می‌تواند تا حدود زیادی مشکلات فعلی بورس را برطرف کند. اما این موضوع باید در کنار نظارت جدی بر انجام این مدل معاملات باشد تا سهامداران خرد در این زمینه متضرر نشوند.

درآمد یک معامله گر روزانه

درآمد یک معامله گر روزانه

معامله گران به دلیل استفاده از شیوه های مختلف مدیریت ریسک، استراتژی های متنوع معاملاتی و همچنین مقادیر مختلف سرمایه موجود برای معاملات، درآمدهای بسیار متفاوتی دارند. همچنین تعداد کمی از معامله گران روزانه درآمدهای خود را بجز خدمات درآمد داخلی (IRS) به دیگران اعلام می کنند، بنابراین نمی توان به جواب قطعی در رابطه با متوسط درآمد روزانه یک معامله گر دست پیدا کرد. در این مقاله قصد داریم علاوه بر بررسی میزان درآمد یک معامله گر، در رابطه با عوامل تاثیرگذار بر میزان درآمد یک معامله گر روزانه (Day Trader)، ریسک های مالی و میزان موفقیت آنها صحبت کنیم.

درآمد یک معامله گر روزانه (Day-Trader)

میزان درآمد یک معامله گر روزانه (Day-Trader)

در معاملات روزانه، از دست دادن پول بسیار آسان می باشد. Brad Barber (براد باربر) و Terrance Odean (ترنس اودین) از محققان دانشگاه کالیفرنیا، یک مقاله تحقیقاتی در این زمینه ارائه دادند که طبق آن نشان داده شد تعداد زیادی از سرمایه گذاران فردی، پرتفوی غیر متنوعی دارند و سوداگرانه و به ضرر خود معامله می کنند. همچنین متحمل هزینه های دلالی بالایی می شوند.

معامله گران روزانه سعی می کنند از حرکت ها و روندهای قیمت در روز سود کسب کنند. البته معاملات روزانه جز فعالیت های پر ریسک است و اکثر معامله گران روزانه پول خود را در این معاملات از دست می دهند، اما برای برخی از معامله گران نیز بسیار سود آور است.

در تعیین سود بالقوه معاملات روزانه، عوامل متعددی نقش دارند که از جمله آنها می توان به میزان سرمایه اولیه معامله گر، استراتژی های مورد استفاده او و همچنین بازارهایی که در آن فعالیت دارد اشاره کرد. معامله گران روزانه با تجربه، سعی دارند فعالیت خود را جدی بگیرند و به استراتژی های خود پایبند باشند.

فعالیت های معامله گران روزانه

معمولا معامله گران روزانه، سهام، معاملات آتی، کالاها، ارزها از جمله رمز ارزها را مورد هدف خود قرار می دهند و پیش از فروش مجدد، برای ساعت ها، دقیقه ها و حتی ثانیه ها، موقعیت هایی را حفظ می کنند. آنها در روز وارد پوزیشن می شوند به همین دلیل به آنها معامله گران روزانه گفته می شود. هدف آنها این است که از حرکات کوتاه مدت قیمت سود ببرند. معامله گران روزانه برای تقویت بازده، از اهرم استفاده می کنند که البته می تواند زیان را نیز تقویت کند.

برای بقای یک معامله گر روزانه، تنظیم دستورات توقف ضرر و امتیازهای سود و عدم ریسک زیاد، امری ضروری می باشد. معامله گران حرفه ای معمولا توصیه می کنند که افراد بیش از ۱ درصد از سبد خود را ریسک نکنند. یعنی در صورتی که ارزش یک سبد 50,000 دلار می باشد، بیشترین ریسک در هر معامله 500 دلار است. کلید مدیریت ریسک این است که افراد نباید اجازه دهند یک یا دو معامله بد آنها را از بین ببرد.

اگر معامله گران پایبند به استراتژی ریسک ۱ درصد باشند و دستورات توقف ضرر و امتیازات سودآوری را تعیین کنند، می توانند سود خود را ۱.۵ درصد در نظر بگیرند در حالی که ضرر آنها به ۱ درصد محدود است. البته این امر مستلزم نظم و انضباط می باشد.

نمونه ای از استراتژی معاملات روزانه در عمل

نمونه ای از استراتژی معاملات روزانه در عمل

برای سهام معاملات روزانه که در آن حداکثر ریسک 0.04 دلار و هدف 0.06 دلار می باشد و همچنین نسبت ریسک/پاداش ۱ به ۱.۵ است، استراتژی را در نظر می گیریم. یک معامله گر با 30,000 دلار که حداکثر ریسک در هر معامله را 300 دلار در نظر می گیرد، 7500 سهم در هر معامله، ریسک را در سقف 300 دلار بدون احتساب کمیسیون، نگه می دارد.

60 معامله سودآور است: 60 × 0.06 دلار × 7500 سهم = 27000 دلار.

45 معامله بازنده هستند: 45 × 0.04 دلار × 7500 سهم = 13500 دلار.

سود ناخالص 27,000 دلار - 13,500 دلار = 13,500 دلار است.

اگر کمیسیون در هر معامله 30 دلار باشد، سود 10,500 دلار یا 13,500 دلار است (30 × 100 معامله).

البته این مثال نظری است و عوامل متعددی می تواند باعث کاهش سود شود. همچنن از نسبت ریسک/پاداش ۱ به ۱.۵ استفاده می شود به این دلیل که یک عدد نسبتا محافظه کارانه می باشد و فرصت هایی را که در تمام روز در بازار سهام رخ می دهد را منعکس می کند.

کسب درآمد بالقوه و طول عمر شغلی در معاملات روزانه

یکی از عوامل مهم و تاثیرگذار بر پتانسیل درآمد و طول عمر شغلی این است که آیا معامله گر به صورت مستقل معامله می کند یا برای موسسه ای مانند صندوق تامینی یا بانک.

معامله گرانی که در یک موسسه کار می کنند، سرمایه بیشتری را با توجه به دسترسی به اطلاعات و ابزارهای سودمند دارند و پول خود را به خطر نمی اندازند. اگر چه برخی از شرکت های تجاری مستقل، اجازه استفاده از پلتفرم ها و نرم افزارهای خود را به معامله گران روزانه می دهند اما از آنها می خواهند که سرمایه خود را به خطر بیندازند.

عوامل مهم دیگری نیز وجود دارد که می توانند بر پتانسیل درآمد یک معامله گر روزانه تاثیرگذار باشند. از جمله آنها می توان به این موارد اشاره کرد:

1-بازارهایی که در آن معامله می کنند.

بازارهای مختلف مزایای متنوعی را برای معامله گران به دنبال دارند. سهام عموما سرمایه برترین طبقه دارایی می باشند. افراد می توانند نسبت به سایر طبقات دارایی مانند معاملات فارکس یا آتی، با سرمایه کمتری معاملات خود را شروع کنند.

2- میزان سرمایه

اگر معامله گری با 3000 دلار شروع به معامله گری کند، نسبت به فردی که با 30,000 دلار شروع به معامله کرده، پتانسیل درآمد کمتری دارد.

3- زمان

تعداد کمی از معامله گران روزانه می توانند فورا طی چند روز یا چند هفته به موفقیت دست پیدا کنند. به طور کلی توسعه استراتژی ها، سیستم ها و رویکردهای تجاری سودآور در طول چندین سال تحقق می یابند.

حقوق تریدر روزانه

آشنایی با درآمد یک معامله گر روزانه

معامله گرانی که برای خود و یا یک شرکت تجاری کار می کنند، حقوق و دستمزد معمولی دریافت نمی کنند. بلکه درآمد آنها ناشی از سود خالص آنها می باشد. این سودها شامل باقی مانده کارمزد و کمیسیون معاملات، هزینه نرم افزار معاملاتی یا اتصال به صرافی ها و همچنین هر seat fee پرداخت شده به یک شرکت تجاری می باشد.

معامله گران روزانه معمولا درآمدهای پر نوسانی دارند. به همین دلیل تعداد زیادی از شرکت ها به جای دستمزد، به معامله گران، draw (قرعه کشی) می دهند. در واقع مقدار کمی پول برای رفع نیازهای روزمره معامله گران می باشد که به صورت ماهانه برداشت می شود. درآمدهای اضافی نیز تحت عنوان پاداش به آنها پرداخت می شود. بنابراین در صورتی که معامله گران روزانه، برای پوشش قرعه کشی، سود معاملاتی کافی نداشته باشند، به شرکت بدهکار می شوند.

طبق گزارش Glassdoor، میانگین درآمد معامله گران روزانه حدود 74,000 دلار در سال 2021 بوده است. البته درآمد برخی از معامله گران روزانه 6 رقمی و برخی دیگر حتی منفی می باشد.

نحوه آغاز معاملات روزانه

آغاز معاملات روزانه مشابه تلاش در سرمایه گذاری نمی باشد. هر سرمایه گذار احتمالی می تواند فقط با چند صد دلار ضمن خرید سهام یک شرکت، آن را به مدت چندین ماه و حتی چندین سال حفظ کند. با این حال سازمان تنظیم مقررات صنعت مالی (FINRA) قوانینی را برای افرادی که معاملات چهار روزه یا بیشتر را در مدت پنج روز کاری در همان حساب انجام می دهد را تعیین می کنند. این قوانین معامله گرانی که مرتبا معامله می کنند را ملزم به نگه داشتن حداقل 25,000 دلار در حساب های خود می کند و در صورتی که موجودی حساب آنها پایین تر از این سطح باشد، نمی توانند معامله کنند. به این ترتیب معامله گران باید علاوه بر 25,000 دلار، سرمایه کافی داشته باشند تا بتوانند به سود برسند. همچنین از آنجایی که ترید روزانه به تمرکز بالایی نیاز دارد، حفظ آن در کنار یک شغل روزانه امری دشوار است.

این قوانین به معامله گران روزانه امکان معامله بیش از 25,000 دلار حاشیه تعمیر و نگهداری را می دهد. اکثر معامله گران روزانه باید آمادگی به خطر افتادن سرمایه خود را داشته باشند. علاوه بر این که معامله گران روزانه به حداقل سرمایه نیاز دارند، به یک پلتفرم معاملاتی یا کارگزار آنلاین و نرم افزار برای ثبت معاملات، ردیابی موقعیت ها وانجام تحقیقات دارند. کمیسیون کارگزاری و مالیات بر سود سرمایه کوتاه مدت نیز می تواند اضافه می شود.

همچنین معامله گران روزانه باید همه هزینه های فعالیت های تجاری را بررسی کنند تا مشخص شود که آیا امکان سودآوری وجود دارد یا خیر.

یک معامله گر روزانه چند معامله در روز می تواند انجام دهد؟

یک معامله گر روزانه چند معامله در روز می تواند انجام دهد؟

بسیاری از معامله گران روزانه بسته به استراتژی به کار گرفته شده، به طور متوسط در روز ده ها تا صدها معامله انجام می دهند. برخی از معامله گران روز می توانند با سیستم های معاملات الگوریتمی و با فرکانس بالا (HFT)، ده ها هزار معامله فردی را به کمک کامپیوتر در یک روز انجام دهند. برای اینکه معامله گر روزانه کارگزار خود را به عنوان معامله گر الگو انتخاب کنند، تنظیم کننده ها بیان می کنند که فقط باید در طول پنج روز کاری، چهار روز معاملات انجام دهند.

میزان موفقیت معامله گران روزانه

نرخ موفقیت یا همان میزان کسب درآمد از معاملات روزانه بسیار پایین می باشد. با توجه به منبع، فقط حدود 5 الی 25 درصد معامله گران می توانند به صورت مستمر درآمد داشته باشند و این ثابت می کند که حدود 95 درصد از معاملات روزانه منجر به شکست می شوند.

ریسک های مالی معاملات روزانه

از دست دادن سرمایه، بدیهی ترین خطر در ترید روزانه می باشد و از آن جایی که تعداد کمی از معامله گران روزانه می توانند در طول زمان به سود دست پیدا کنند، بنابراین بهتر است که معامله گران زمان و پول خود را در فعالیت های سازنده تری صرف کنند.

سخن پایانی

افرادی که به دنبال تریدر برای کسب درآمد هستند، باید بدانند که ترید روزانه یک سرگرمی یا فعالیت گاه به گاه نیست و اگر چه برای کسب درآمد از آن و یا پیش بینی متوسط نرخ بازدهی در هر دوره هیچ تضمینی وجود ندارد اما اگر از استراتژی های درستی استفاده کرده باشند می توانند علاوه بر به حداقل رساندن ضرر، میزان سود خود را افزایش دهند.

نظم، صبر، سرمایه کافی، مدیریت ریسک و آموزش های لازم تمام آن چیزی است که افراد برای تبدیل شدن به یک معامله گر روزانه به آنها نیاز دارند.

استراتژی ترید الگوریتمی چیست؟ چه کاربردها و انواعی دارد؟

استراتژی ترید الگوریتمی

استراتژی ترید الگوریتمی (Algorithmic trading) به دنبال حذف عامل انسانی و جایگزینی آن با استراتژی‌های از پیش طراحی شده و مبتنی بر آمار است که می‌تواند 24 ساعت روز و 7 روز هفته توسط کامپیوترها با حداقلی از نظارت پیگیری شود. کامپیوترها می‌توانند چندین مزیت بر انسان‌های معامله‌گر داشته باشند. اول اینکه آنها می‌توانند بدون خواب در تمام طول روز و همه روزها فعال باقی بمانند. آنها همچنین می‌توانند با دقت داده‌ها را تحلیل کرده و به تغییرات در کسری از ثانیه واکنش نشان دهند. علاوه بر اینها، آنها هرگز احساس را در تصمیم‌های خود دخالت نمی‌دهند. به این دلایل، بسیاری از سرمایه‌گذاران مدت‌ها است که متوجه شده‌اند ماشین‌ها می‌توانند معامله‌گرانی عالی باشند، با این شرط که از استراتژی مناسب استفاده کنند.

حوزه استراتژی ترید الگوریتمی به همین روش تکامل یافته است. این استراتژی با معامله‌کردن کامپیوترها در بازارهای سنتی شروع شد، سپس ظهور ارزهای دیجیتال و صرافی‌های 7/24 این فعالیت را به سطحی جدید رساند. این در حدی است که به نظر می‌رسد معاملات خودکار و ارزهای دیجیتال اصلاً برای هم درست شده‌اند. این درست است که کاربران همچنان باید روی استراتژی‌های خودشان کار کنند، اما وقتی به درستی این استراتژی تعریف شود، این تکنیک‌ها به معامله‌گران کمک می‌کند تا دست خود را از بازی بیرون کشیده و اجازه بدهند ریاضی این کار را انجام بدهد.

استراتژی‌های اولیه چیستند؟

فلسفه اصلی پشت استراتژی ترید الگوریتمی شامل استفاده از نرم‌افزار برای به دست آوردن فرصت‌های سودآور و پریدن روی آنها سریع‌تر از چیزی است که یک انسان بتواند انجام دهد. شایع‌ترین عمل‌ها در این زمینه شامل معاملات لحظه‌ای، برگشت‌ بزرگ، آربیتراژ گرفتن و مجموعه‌ای از استراتژی‌های ماشین لرنینگ می‌شود.

بیشتر مواردِ استراتژی ترید الگوریتمی، شناسایی فرصت‌ها در بازار بر اساس آمار را در مرکز توجه خود قرار می‌دهند. معاملات لحظه‌ای به دنبال پیگیری روندهای فعلی است؛ برگشت‌های بزرگ به دنبال تفاوت‌های آماری در بازار می‌گردد؛ آربیتراژگیری به دنبال تفاوت نقاط قیمت در صرافی‌های آنلاین مختلف است؛ و استراتژی ماشین لرنینگ به دنبال خودکارسازی فلسفه‌های پیشرفته‌تر یا پیوند دادن چندین روش با هم می‌گردد. هیچ یک از اینها ضمانتی ساده برای سود بردن ایجاد نمی‌کنند، و معامله‌گران مجبور هستند بفهمند که چه زمانی و کجا باید از الگوریتم درست، یا «بات» (bot) مناسب استفاده کنند.

استراتژی ترید الگوریتمی

در کل، ربات‌ها با استفاده از داده‌های تاریخی بازار، مورد امتحان قرار می‌گیرند؛ به این کار امتحان گرفتن پشتی (backtesting) گفته می‌شود. این به کاربران اجازه می‌دهد از استراتژی خود در بازار واقعی که برنامه‌اش را دارند استفاده کنند، اما این کار را با تغییراتی که در گذشته ایجاد شده شروع نمایند.

یکی از ریسک‌های این کار می‌تواند «جا دادن بیش از حد» باشد؛ و زمانی اتفاق می‌افتد که یک ربات با داده‌های تاریخی که ضرورتاً شرایط فعلی را بازتاب نمی‌دهند انباشته شود و به این ترتیب به یک استراتژی برسد که در تولید واقعی شکست می‌خورد. یک مثال خیلی ساده از این موقعیت می‌تواند زمانی باشد که یک ربات را با داده‌های یک بازار گاوی طراحی و امتحان کنید، و سپس از آن در یک بازار خرسی استفاده نمایید. بدیهی است که با این کار، نمی‌توانید آن بازدهی را که انتظار داشتید به دست بیاورید.

معاملات لحظه‌ای چیست؟

معاملات لحظه‌ای بر اساس این منطق استوار هستند که اگر یک روند از پیش غالب در بازار قابل رؤیت است، پس این روند همچنان ادامه پیدا می‌کند؛ حداقل تا زمانی که سیگنال‌هایی شروع شوند که نشان دهند این روند به پایان رسیده است. ایده معاملات لحظه‌ای این است که اگر یک ارز دیجیتال مشخص در طول زمان زیادی، برای مثال چندین ماه در یک مسیر حرکت کند، پس می‌توانیم با خیال راحت فرض کنیم که این روند ادامه پیدا می‌کند؛ حداقل تا زمانی که داده‌ها شروع به نشان دادن وضعیت دیگری کنند. برای همین برنامه می‌شود خرید کردن با هر افت و قفل کردن سود در هر رشد؛ یا برعکس اگر برنامه فروش باشد. به حتم معامله‌گران لازم است از اینکه چه زمانی یک بازار نشانه‌های واژگونی روند را نشان می‌دهد آگاه باشند. در غیر این صورت این استراتژی به سرعت کارایی خود را از دست می‌دهد.

لازم به توجه است که معامله‌گران نباید استراتژی‌هایی تعیین کنند که در پایین و بالا شدن‌های واقعی، خرید و فروش انجام دهند؛ بلکه باید سود را قفل کرده و در سطح‌هایی که امن در نظر گرفته می‌شوند، خرید انجام دهند. استراتژی ترید الگوریتمی برای این منظور عالی است، و کاربران می‌توانند به سادگی درصدی را که با آن راحت هستند تعیین کنند و اجازه بدهند باقی کارها توسط کد انجام شود. اما این تکنیک به خودی خود می‌تواند بی‌تأثیر باشد؛ اگر یک بازار به حاشیه حرکت کند یا در حدی نوسان داشته باشد که یک روند شفاف در آن ظهور نکند.

میانگین‌های متحرک و استراتژی ترید الگوریتمی

یکی از نشانگرهای عالی برای مشاهده روندها، میانگین‌های متحرک هستند. درست همان‌طور که به نظر می‌رسد، یک میانگین متحرک، خطی روی یک نمودار قیمت است که میانگین قیمت برای یک ارز دیجیتال را بر اساس تعداد معینی از روزها (یا ساعت‌ها، هفته‌ها، ماه‌ها و الی آخر) مشخص می‌کند. اغلب تعداد 50، 100، یا 200 روز مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ اما استراتژی‌های مختلف برای انجام پیش‌بینی‌های معاملاتی به دنبال دوره‌های زمانی مختلفی می‌گردند.

در مجموع، زمانی یک روند قدرتمند در نظر گرفته می‌شود که به خوبی بالا یا پایین یک میانگین متحرک قرار بگیرد؛ و هنگامی ضعیف است که به خط میانگین متحرک نزدیک شده یا آن را قطع کند. علاوه بر این، میانگین‌های متحرکی که بر اساس دوره‌های زمانی طولانی‌تر شکل گرفته باشند، در مجموع وزن بیشتری از میانگین‌های متحرکی دارند که، برای مثال، شاهد 100 ساعت اخیر تغییرات قیمت یا چارچوب زمانی مشابهی باشند.

برگشت بزرگ چیست؟

برگشت بزرگ به این واقعیت ارجاع دارد که از لحاظ آماری، قیمت یک ارز دیجیتال باید متمایل به بازگشت به سمت قیمت میانگین تاریخی باشد.

انحراف بیش از حد از این قیمت، به شرایط خرید یا فروش بیش از حد و احتمال یک برگشت قیمت اشاره دارد.

حتی برای چیزی مثل بیت ‌کوین، که تا به حال فقط در بازار خرسی بوده، ممکن است رشد و افت‌های عمده‌ای اتفاق بیفتد که از خط سیر قیمتی که از لحاظ تاریخی دنبال شده، منحرف شود. معمولاً بازارها قبل از اینکه وارد مسیری جدید شوند، به این روند باز می‌گردند. با مشاهده میانگین‌های بلندمدت، استراتژی ترید الگوریتمی با اطمینان به این شرط‌بندی می‌رسد که انحرافات عمده از این قیمت‌ها به احتمال زیاد دوام چندانی ندارد و با توجه به این سفارش معامله ایجاد می‌کند.

برای مثال، به یکی از این فرم‌های خاص برگشت انحرافی استاندارد گفته می‌شود، و از طریق یک اندیکاتور شناسایی می‌شود که به آن بولینگر بندز (Bollinger Bands) می‌گویند. در اصل، این بندها به عنوان حدود بالایی و پایینی انحرافات از میانگین متحرک مرکزی عمل می‌کنند. هنگامی که تغییر قیمت به سمت این غایت‌ها حرکت کند، احتمال زیادی وجود دارد که یک برگشت به سمت مرکز به زودی اتفاق می‌افتد.

به حتم یکی از بزرگ‌ترین ریسک‌هایی که در استفاده از استراتژی ترید الگوریتمی وجود دارد این است که آنها نمی‌توانند تغییرات فاندامنتال را محاسبه کنند. اگر یک بازار به واسطه جریان‌های زیرین یک ارز دیجیتال سقوط کند، آن وقت این احتمال وجود دارد که قیمت هرگز بازگشتی نداشته باشد؛ یا حداقل به این راحتی نداشته باشد. این یکی از مواردی است که معامله‌گران باید خودشان شرایط خاصی که الگوریتم نمی‌تواند ببیند را رصد کرده و مورد محاسبه قرار دهند.

استراتژی ترید الگوریتمی

کاربرد برگشت بزرگ

شکل دیگری از کاربرد برگشت بزرگ ممکن است در بین چندین ارز دیجیتال اتفاق بیفتد. به استفاده از این تکنیک، معامله جفت‌ها (pairs trading) گفته می‌شود. فرض کنیم که دو ارز دیجیتال به شکل سنتی با هم نسبت دارند. یعنی وقتی یکی از آنها بالا یا پایین می‌رود، از لحاظ آماری، برای دیگری هم همین اتفاق می‌افتد. می‌توان از یک استراتژی ترید الگوریتمی برای مشاهده تغییر در یکی از این ارزهای دیجیتال استفاده کرد، سپس بر اساس احتمال تغییر قیمت، روی ارز دیجیتال دیگر معامله کرد. چارچوب زمانی این تغییرات، خیلی وقت‌ها کوتاه است؛ که باعث می‌شود ماهیت خودکار این استراتژی‌ها از ارزش بیشتری برخوردار شود.

آربیتراژگیری چیست؟

آربیتراژگیری به یک استراتژی ترید الگوریتمی گفته می‌شود که از مزیت تفاوت قیمت یک ارز دیجیتال در چندین بازار سود می‌برد. گاهی یک محصول مثل ارز دیجیتال یا یک کالا، به شکل موقت قیمت‌های متفاوتی در صرافی‌های متفاوت پیدا می‌کند. این فرصتی عالی را برای سود بردن آنهایی ایجاد می‌کند که به قدر کافی سریع هستند که بتوانند بین این بازارها قبل از اینکه قیمت متوازن شود معامله کنند. برای این هدف، یک استراتژی ترید الگوریتمی را می‌توان توسعه داد تا ارزهای دیجیتال مختلف را در بازارهای متفاوت مشاهده کند و به محض دیدن تفاوت، معامله انجام دهد.

استراتژی ترید الگوریتمی

این تکنیک به هیچ وجه پیچیده نیست؛ اما معامله‌گرانی که بتوانند سریع‌تر از همه واکنش نشان بدهند، برتری آشکاری نسبت به آنهایی که کندتر هستند دارند. در این استراتژی، معاملات پرتکرار مزیتی قابل توجه است؛ چراکه این معامله‌گران هستند که از مزیت این شرایط بازار که منجر به شکاف قیمتی می‌شود بهره می‌برند.

استراتژی‌های ماشین لرنینگ کدام هستند؟

ماشین لرنینگ و هوش مصنوعی به پیش بردن استراتژی ترید الگوریتمی تا سطوح جدید کمک می‌کنند. بعضی وقت‌ها فقط نباید از استراتژی‌های پیشرفته‌تر استفاده کرد بلکه باید از تکنیک‌های جدید مثل پردازش زبان‌های طبیعی برای تحلیل مقالات اخبار هم استفاده کرد؛ که منجر به باز شدن راه‌های جدید برای دریافت نگرش خاص به تغییرات قیمت بازار می‌شوند.

الگوریتم‌ها به حتم می‌توانند تصمیم‌های پیچیده بگیرند و مطابق داده‌ها و استراتژی‌های از پیش تعیین شده آنها را اجرا کنند؛ اما با ماشین لرنینگ، این استراتژی‌ها می‌توانند خودشان را بر اساس چیزی که واقعا کار کند، آپدیت کنند. به جای منطق «اگر/ بعد»، یک الگوریتم ماشین لرنینگ می‌تواند چندین استراتژی را ارزیابی کرده و معاملات بعدی را بر اساس بیشترین سودها اصلاح کند. اگرچه برای تنظیم آنها نیز به کارهای زیادی نیاز است، اما این یعنی معامله‌گران حتی اگر شرایط بازار به وضعیتی فراتر از پارامترهای اولیه برسد، می‌توانند به ربات‌های خود باور داشته باشند.

استراتژی‌های محبوب ماشین لرنینگ

یک نوع محبوب از استراتژی ماشین لرنینگ تحت عنوان نیو بایس (naïve Bayes) شناخته می‌شود. در این تکنیک، الگوریتم یادگیری، معاملاتی را بر اساس آمار و احتمالات گذشته انجام می‌دهد. برای مثال، داده‌های تاریخی بازار نشان می‌دهد که بیت‌ کوین بعد از سه روز متوالی قرمز بودن، تا 70% رشد می‌کند. یک الگوریتم نیو بایس می‌بیند که در سه روز گذشته قیمت فقط پایین بوده و به شکل خودکار روی احتمال افزایش قیمت امروز، سفارش معامله می‌دهد. این سیستم‌ها به خوبی قابل اختصاصی‌شدن هستند؛ و این دیگر بر عهده معامله‌گر است که پارامترهای خودش را برای چیزهایی مثل ریسک و ضریب پاداش تعیین کند. اما همین که به یک سود خوشحال‌کننده برسید، دیگر می‌توانید با حداقل دخالت اجازه بدهید الگوریتم کار خودش را بکند.

یکی دیگر از منافع ماشین لرنینگ، قابلیت ماشین‌ها در خواندن و تحلیل گزارش‌های خبری است.

با اسکن کردن کلمات کلیدی و داشتن استراتژی‌های مناسب، این دسته از ربات‌ها می‌توانند ظرف چند ثانیه پس از انتشار یک خبر مثبت یا منفی که تأثیر در بازار دارد، معامله انجام دهند.

بدیهی است که آنها همان‌ قدر می‌توانند دقیق باشند که منطقی که بر اساس آن کار می‌کنند دقیق باشد؛ اما باز هم هنگامی معامله الگوریتمی در عمل معامله الگوریتمی در عمل که به درستی به کار برده شوند، مزایای زیادی نسبت به معامله‌گران دیگر دارند.

بهتر است توجه داشته باشید که این مزیت، برتری یک شاخه جدید در معاملات خودکار است. برای همین ربات‌هایی که برای این نحوه از کار طراحی شده باشند، سخت‌تر پیدا شده، قیمت بیشتری برای دسترسی دارند و اینکه ممکن است پیش‌بینی ضعیف‌تری از تکنیک‌هایی که بیشتر آزموده و امتحان شده‌اند داشته باشند.

تعقیب سفارش چیست؟

تعقیب سفارش (Order chasing) شامل عمل مشاهده بازار برای یافتن بعضی سفارش‌های خاص و خیلی بزرگ، و تلاش برای حرکت در جهت آنها با این فرض است که این شرایط به تغییر قیمت بیشتر منجر می‌شود. معمولاً قادر به پیش‌بینی بودن یک سفارش بزرگ از طرف یک بازیگر عمده در بازار، نیاز به انواعی از اطلاعات داخلی دارد؛ و معامله کردن با معامله الگوریتمی در عمل چنین دانشی، عموماً غیرقانونی است. اما به هر حال بعضی از معامله‌گران پرتکرار، راه‌های قانونی را برای بیرون کشیدن این اطلاعات از فاروم‌های معاملاتی که تحت عنوان «استخرهای تاریک» شناخته می‌شوند، پیدا کرده‌اند. این دسته از فاروم‌های معاملاتی مجبور نیستند داده‌های سفارش خود را مانند یک صرافی به شکل همزمان وارد کنند؛ بنابراین تغییرات آنها تأثیری با وقفه روی بازار می‌گذارد. با جمع کردن و به‌کارگیری این داده‌ها به صورتی سریع‌تر از معامله‌گر متوسط، کاربرانی که از این تکنیک‌ها استفاده می‌کنند مزیت‌هایی جدی بر دیگران دارند.

سخن پایانی

چندین وبسایت وجود دارد که مجموعه‌ای از الگوریتم‌های معاملاتی را ارائه می‌دهند. بعداً می‌توانید آنها را به صرافی ارز دیجیتال مورد نظر خود متصل کنید. خدماتی وجود دارند که می‌توانند به سرعت الگوریتم معاملاتی شما را تنظیم کنند. سایت‌هایی مثل تریدسانتا (TradeSanta)، بیتس‌گپ (Bitsgap) و کریپتوهاپر (Cryptohopper) همه چندین نوع حساب ارائه می‌دهند که از رایگان تا حساب‌های گران‌ قیمت را در بر می‌گیرند؛ این قیمت‌ها بر اساس ابزارهای در دسترس آنها تعیین می‌شود. برای تازه‌کارها، در مجموع یک حساب رایگان، مجموعه‌ای از گزینه‌ها را برای شروع ارائه می‌دهد. اما اگر قصد دارید که در این زمینه یک حرفه‌ای شوید، حساب‌های پولی خیلی برای شما مفید هستند.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.